تجارت نوسانات

در تجارت ، نوسانات اندازه گیری چگونگی پراکندگی قیمت ها یا بازده ها به مرور زمان برای یک دارایی خاص یا محصول مالی است. این یک متریک کلیدی است زیرا نوسانات پتانسیل سود را ایجاد می کند. با این حال ، اگر معامله گران اطلاعات و استراتژی های مناسب را بیاموزند ، تجارت با نوسانات نیز می تواند ضرر ایجاد کند.

اقدام قیمت اندازه گیری نوسانات است. بنابراین معامله گران همیشه در حال تجارت نوسانات هستند و آن را با معاملات خود ایجاد می کنند. معامله گران می توانند با مشاهده سرعت یا چقدر سریع قیمت ها ، بینش خود را به دست آورند که آیا یک حرکت قیمت احتمالاً خود را حفظ می کند یا اینکه این حرکت مسیر خود را طی کرده است.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.

نحوه استفاده از نوسانات در تجارت

از طریق درک نوسانات ، می توانید استراتژی های تجاری مناسب ایجاد کنید که به مهار پتانسیل سود کمک می کند. این کار می تواند با تجارت دارایی های فرار ، ردیابی تغییرات در نوسانات برای کمک به انتخاب ، ترکیب شاخص های فنی یا نرم افزار مبتنی بر نوسانات یا با تمرکز بر دارایی های کمتری انجام شود.

نوسانات یک معیار مهم برای همه معامله گران ، از جمله معامله گران روز کوتاه مدت و معامله گران نوسانات است که تمرکز اصلی آنها روی حرکات روزانه و هفتگی است.

بنابراین ، نوسانات چگونه معامله می شود؟شما می توانید در بازارها و بازه های زمانی مختلف با نوسانات تجارت کنید. در این مقاله ، ما به استراتژی های معاملاتی نوسانات می پردازیم که می تواند برای سهام ، فارکس و کالاها اعمال شود.

استراتژی های معاملاتی نوسانات

سهام بی ثبات برای معاملات روز

اگر قیمت در یک روز زیاد حرکت کند ، به خصوص با حجم زیاد ، این بدان معنی است که یک معامله گر می تواند به راحتی وارد موقعیت شود و از آن خارج شود. این یکی از دلایلی است که به ویژه سهام بی ثبات برای تجارت روزانه بسیار محبوب است.

سهام بی ثبات آن است که قیمت آن هر روز درصد زیادی در حال نوسان است. برخی از سهام به طور مداوم بیش از 5 ٪ در روز حرکت می کنند ، که این نوسانات مورد انتظار براساس حرکت تاریخی سهام است. سهام دیگر فقط ممکن است روزهای مشخصی داشته باشد که بیش از 5 ٪ حرکت کنند. یک معامله گر نوساناتی می تواند به دنبال یک سهام مداوم بی ثبات یا یک مورد باشد که آن روز به سادگی حرکات بزرگی را نشان می دهد. شما می توانید بزرگترین افراد متقاضی و سقوط را در بازار سهم هر روز معاملاتی در کتابخانه محصول در داخل بستر معاملاتی ما ، نسل بعدی شناسایی کنید.

به عنوان مثال ، هنگامی که روز معاملاتی بی ثبات روز ، می توانید یک نمودار پنج دقیقه ای تنظیم کنید و منتظر توسعه یک روند کوتاه مدت باشید. برای معاملات روز ، میانگین حرکت 10 دوره اغلب روند فعلی را برجسته می کند. سپس باید منتظر ادغام باشید ، که حداقل سه میله قیمت است که بیشتر به پهلو حرکت می کنند و در صورت جدا شدن قیمت از ادغام در جهت گرایش ، وارد موقعیت می شوند. این یک روش نسبتاً ساده و مؤثر برای تجارت سهام نوسانات بالا است.

به عنوان مثال ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، سهام شرکت هواپیمایی آمریکایی بیش از 6 ٪ در روز برای بیشتر نیمه اول سال 2020 در حال حرکت بود و اغلب روزهای گرایش زیادی داشت. در این مثال ، یک معامله گر می تواند 0. 02 دلار توقف را در خارج از آن طرف ادغام قرار دهد. سپس ، یک هدف باید در دو برابر خطر قرار گیرد. ریسک تفاوت بین قیمت ورودی و از دست دادن است. در مثال زیر ، روند نزولی در حال انجام است. یک ادغام با کم 12. 975 دلار شکل می گیرد. ورودی کوتاه می تواند زمانی انجام شود که قیمت 0. 01 دلار در زیر ، با 12. 965 دلار کاهش یابد.

بالای ادغام 13. 035 دلار است و می توان یک توقف را با قیمت 13. 055 دلار قرار داد. خطر تجارت در هر سهم 0. 09 دلار است (با 13. 055 دلار - 12. 965 دلار محاسبه شده است). هدف سود 0. 18 دلار برای هر سهم است که با 12. 785 دلار قرار دارد.

یک استراتژی معاملاتی روزانه می تواند در هر سهام مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد ، اما تمایل به تولید نتایج مطلوب تری در سهام بی ثبات دارد زیرا حرکات قیمت بزرگتر بدان معنی است که حرکت هدف بیشتر به دست می آید.

یک استراتژی پویاتر استفاده از یک توقف از بین رفتن ، مانند میانگین حرکت 20 دوره ای است که به معامله گر اجازه می دهد تا در صورت توسعه ، روند بزرگی را ضبط کند. آنها باید هنگام لمس قیمت سهام خط میانگین نشانگر متحرک ، از آنها خارج شوند.

به عنوان یک دستورالعمل کلی ، هنگامی که یک شاخص اصلی سهام مانند S&P 500 بالاتر از نوسانات متوسط بازار را تجربه می کند ، سهام فردی در این شاخص نیز نوسانات بیشتری را مشاهده می کند.

View our guide to the most volatile UK stocks​ that are listed on the FTSE 250 >

استراتژی معاملاتی برکنار

یک شکست هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی فراتر از سطح پشتیبانی و مقاومت در یک نمودار معاملاتی باشد ، که نشانگر جهت روند جدید است. یکی از راه های اندازه گیری شکستگی نوسانات از طریق شاخص های فنی مانند میانگین دامنه واقعی (ATR) است که ردیابی می کند که یک دارایی به طور معمول در هر شمعدان قیمت حرکت می کند. افزایش شدید ATR می تواند معامله گران را به فرصت های احتمالی معاملات هشدار دهد ، زیرا به احتمال زیاد نشان می دهد که یک حرکت قوی قیمت در حال انجام است و یک شکست وجود خواهد داشت.

نمودار طلای ساعتی در زیر چندین معاملات احتمالی شکست در نمودار یک ساعته را نشان می دهد. برای کمک به برجسته ها ، یک میانگین حرکت ساده 20 دوره به ATR در سکوی معاملاتی ما اضافه شده است.

فقط هنگامی که ATR از بالاتر از میانگین حرکت ساده عبور می کند ، تجارت بالقوه وجود دارد. قیمت نیز باید در بالا یا پایین تر از بالا یا پایین تر از بالا یا پایین تر باشد تا فرصت بهتری داشته باشد. این کمک می کند تا زمان هایی که ATR از میانگین متحرک عبور می کند ، فیلتر شود ، اما قیمت آن به میزان قابل توجهی حرکت نمی کند.

چهار نمونه از راه اندازی تجارت در نمودار زیر نشان داده شده است. این بیشتر یک تکنیک ورود است ، اگرچه می توان با قرار دادن یک توقف از دست دادن در زیر نوسان اخیر در صورت طولانی بودن ، یا بالاتر از نوسان اخیر در صورت کوتاه بودن ، به یک استراتژی تبدیل شد. استفاده از یک میانگین حرکت ساده 20 دوره را برای نقطه خروج در نظر بگیرید. میانگین حرکت یک شاخص مشترک است و در محیط های روند ، آنها می توانند خروج به موقع را فراهم کنند. هنگامی که قیمت میانگین متحرک را لمس می کند ، این بدان معنی است که قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می کند ، یا اینکه حرکت قیمت متوقف شده است ، اجازه می دهد قیمت متوسط به قیمت فعلی برسد. معکوس یا کند شدن قیمت یک دلیل معتبر برای در نظر گرفتن خروج از تجارت است.

شاخص های معاملاتی نوسانات

همانطور که بحث کردیم ، میانگین دامنه واقعی ابزاری به ویژه مؤثر برای ردیابی میزان دارایی به طور متوسط برای هر نوار قیمت است.

نوسانات تاریخی نیز اقدام به اقدام قیمت می کند. این یک شاخص فنی است که در زیر در نمودار EUR/USD نشان داده شده است. نوسانات ضمنی پیش بینی می کند که چه اتفاقی می تواند در آینده رخ دهد. به عنوان مثال ، نوسانات تاریخی ممکن است کم باشد ، اما ما می دانیم که اگر فدرال رزرو ایالات متحده یا بانک انگلیس اعلامیه نرخ بهره را منتشر کند ، این امر باعث افزایش حرکت و نوسانات در بازار فارکس خواهد شد. نوسانات ضمنی از بازار گزینه ها گرفته شده است ، جایی که گزینه های ارسال شده و تماس خریداری و فروخته می شوند.

شاخص نوسان نسبی (RVI) شاخص دیگری است که جهت و نوسان قیمت را تجزیه و تحلیل می کند. این نشانگر پایینی است که در نمودار EUR/USD زیر نشان داده شده است. هنگامی که این اندیکاتور بالاتر از سطح 50 باشد، این بدان معنی است که نوسانات در حال صعود است. وقتی این اندیکاتور زیر 50 باشد، این بدان معناست که نوسانات در سمت نزولی قرار دارد. بنابراین، اگر سیگنال خرید رخ دهد و نشانگر بالاتر از 50 باشد یا از آن عبور کند، این به تأیید سیگنال خرید کمک می کند. اگر سیگنال فروش رخ دهد و نشانگر زیر 50 باشد یا از آن عبور کند، این به تأیید سیگنال فروش کمک می کند. هنگامی که به تنهایی از آن استفاده می شود به عنوان یک شاخص قابل اعتماد نیست، اما می تواند برای تأیید ورودی ها در ارتباط با استراتژی های دیگر استفاده شود.

تجارت نوسانات کمی چیست؟

معاملات نوسانات کمی از برنامه ها و الگوریتم های کامپیوتری برای بهره برداری از تغییرات نوسانات استفاده می کند. استفاده از نرم‌افزار به این معناست که یک استراتژی را می‌توان در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه‌تری پیاده‌سازی کرد، یا معاملات بیشتری نسبت به آنچه برای یک انسان ممکن است انجام داد. به عنوان مثال، یک کامپیوتر می تواند معاملات را در میلی ثانیه انجام دهد، به طور بالقوه صدها یا هزاران معامله را در روز برای سودهای ناچیز، با استفاده از تنوعی از استراتژی هایی که قبلاً بحث شد، انجام دهد. درباره استراتژی‌های معاملاتی کمی بیشتر بخوانید.

ما از طریق نرم افزار خود میزبان پلتفرم تجارت بین المللی متاتریدر 4 هستیم. MT4 برای سفارشی سازی در دسترس است و مجموعه گسترده ای از شاخص ها را برای ردیابی و پیش بینی تغییرات نوسانات ارائه می دهد. علاوه بر این، MT4 از راه حل های معاملاتی خودکار به نام Expert Advisors نیز پشتیبانی می کند، که برنامه های کامپیوتری هستند که از طرف شما معامله می کنند. در اینجا درباره تجارت با MT4 بیشتر بیاموزید یا اکنون برای یک حساب MT4 ثبت نام کنید.

نرم افزار معاملات نوسانات

پلتفرم تجارت آنلاین برنده جوایز خود ما، نسل بعدی، تعدادی از شاخص های نوسانات مورد نیاز برای تجارت استراتژی های مورد بحث را ارائه می دهد، همانطور که در نمودارهای بالا نشان داده شده است. این پلتفرم با ابزارهای ترسیم، ابزارهای پیش بینی قیمت و انجمن های نمودار ارائه می شود تا معامله گران بتوانند داده های خود را به وضوح و به راحتی نمایش دهند.

برای شروع معامله در نوسانات، اکنون یک حساب زنده باز کنید. این با یک حساب آزمایشی رایگان ارائه می شود که به شما امکان می دهد قبل از واریز پول واقعی با وجوه مجازی تمرین کنید.