Ichimoku Kinko Hyo: شاخص و یک استراتژی معاملاتی

بسیاری از بازیگران بازار فارکس تلاش کرده اند و در تلاش هستند تا یک سیستم معاملاتی برد-برد را پیدا کنند. اما برای کسانی که با نظریه بازی آشنا هستند، بدیهی است که گزینه های مطلقاً بدون ضرر برای کار در بازارهای مالی وجود ندارد. تنها از یک طرف می توان برای کاهش ریسک ها تلاش کرد و از طرف دیگر میزان برد یا درصد معاملات سودآور را افزایش داد. از فرضیات خود نظریه بازی چنین بر می آید که این مسائل با یکدیگر نسبت معکوس دارند. اگر وارد بازار نشوید، پس قیمت معامله شما صفر است، اما ریسک آن صفر است.

اگر اغلب وارد بازار می شوید، برنده های شما می تواند بسیار زیاد باشد، اما احتمال باخت نیز افزایش می یابد.

میانگین طلایی کجاست که به شما امکان می دهد بین ریسک معقول و مقدار کافی برد به هماهنگی دست یابید؟راه حل های زیادی برای این موضوع پیشنهاد شده است. یکی از آنها تجارت با استفاده از اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo است.

مطمئناً بسیاری از شما از وجود ایچیموکو اطلاع دارید، اما تنها تعداد کمی از آن در سیستم های معاملاتی خود استفاده می کنند. در همین حال، در بسیاری از برنامه های مختلف برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی گنجانده شده است و متاتریدر 4 / متاتریدر 5 نیز از این قاعده مستثنی نیست. با وجود این، اطلاعات کافی در مورد استفاده از آن در زبان انگلیسی وجود ندارد. بنابراین، امروز از نزدیک با این شاخص قابل توجه آشنا می شویم.

Ichimoku توسط تحلیلگر ژاپنی Hosoda Goichi، که با نام مستعار Ichimoku Sanjin شناخته می شود، برای تجزیه و تحلیل بازارهای سهام در دهه 30 قرن گذشته توسعه یافت. بعداً در بازار فارکس مورد استفاده قرار گرفت. این اندیکاتور برای تعیین روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت و تولید سیگنال های خرید و فروش طراحی شده است. بهترین از همه این است که بر روی نمودارهای هفتگی و روزانه کار می کند.

ویژگی های شاخص

سکو:متاتریدر 4 جفت ارز: EURUSD، GBPUSD، EURJPY، GBPJPY، EURAUD، GBPAUD، EURCAD، GBPCAD، EURNZD، GBPNZD، USDCHF، GBPCHFدوره زمانی: H1 — W1 زمان معامله: شبانه روزی کارگزاران پیشنهادی: Roboforex، Alpari، AMarkets

تاریخچه خلقت

اصطلاح "Ichimoku" را می توان از ژاپنی به عنوان "نمای فوری" یا "یک نگاه" ترجمه کرد، "Kinko" معادل "تعادل" است و "Hyo" به معنای "نمودار" است. بنابراین، نام کامل نشانگر "Ichimoku Kinko Hyo" در واقع به معنای "یک نگاه به ابر نمودار" است.

یا یک نام مناسب تر - "ارائه فوری تعادل در نمودار". گویچی هوسودا نشانگر ایچیموکو را در آغاز دوران سوا (1926-1989) توسعه داد. با این حال، هوسودا که یک روزنامه نگار ژاپنی است، نتایج خود را تنها در سال 1969 منتشر کرد و از آن لحظه اندیکاتور ایچیموکو به ابزاری دائمی برای تاجران ژاپنی تبدیل شد.

ژاپن تمدنی باستانی با شیوه زندگی و رویکردش به زندگی، جریان سنجیده و بدون شتاب زمان است. سنت ها و آداب و رسوم سامورایی ها در طول قرن ها شکل گرفت. این چیزی است که ما مدیون ظهور یکی از اولین تئوری های تجارت در بازار، یعنی تحلیل کندل استیک هستیم. در اواسط قرن هجدهم، مردی به نام Munechisa (Sokyu) Honma که برنج را که از یک خانواده سامورایی باستانی سرچشمه می گرفت، تجارت می کرد، اصول اولیه این تحلیل را برای تجارت در بازار برنج توسعه داد.

به طور طبیعی، او تحقیقات خود را برای تجارت در یک بازار نسبتاً "کند" (به عبارت مدرن) انجام داد. با این حال، تا به امروز، این نظریه کاملاً با موفقیت توسط معامله گران مدرن استفاده می شود - حتی به عمل قیمت فکر می کنند.

تحلیلگر ژاپنی Hosoda تصمیم به ایجاد تجزیه و تحلیل شمع گرفت. برای انجام این کار ، او یک شاخص ایجاد کرد ، که یک سیستم معاملاتی بود که به سؤالات پاسخ می دهد: چه زمانی وارد بازار شوید ، از کجا می توان از بین رفت ، از کجا می توان سود را برطرف کرد؟

وی سیستم خود را برای معاملات قراردادهای مربوط به شاخص Nikkei ایجاد کرد. شاخص در آنجا نتایج بسیار خوبی را نشان داد. معلوم شد که مهمترین مزیت ریاضیات این شاخص این است که امکان تشخیص دامنه از روند را فراهم می کند و حداقل سود کمی از این روند کسب می کند. خود حسودا خاطرنشان كرد كه این شاخص در این روند به خوبی كار می كند ، اجازه می دهد تا كوتاه كافی را بدست آورد و پس از خاتمه آنها همچنان روی این روند کار می کند.

توضیحات و تنظیمات ایچیموکو

شاخص Ichimoku با موفقیت تعدادی از شاخص های دیگر و رویکردهای مختلف را برای پیش بینی حرکت قیمت ها ترکیب می کند. هر خط وسط محدوده قیمت را برای یک دوره زمانی معینی نشان می دهد. بنابراین ، این خط تقسیم کننده غالب گاوها ، خرس ها ، قدرت بازار را نشان می دهد. همچنین می توانید بگویید - اجماع توده ها در مورد هزینه برای یک دوره خاص.

در تعیین ابعاد پارامترها ، از فواصل چهار بار از طول های مختلف استفاده می شود. مقادیر خطوط فردی که این شاخص را تشکیل می دهند در این فواصل مبتنی بر این است ،:

• Tenkan-Sen (خط تبدیل) میانگین ارزش قیمت را برای دوره اول (معمولاً دوره 9) نشان می دهد ، که به عنوان مبلغ حداکثر و حداقل برای این زمان تقسیم شده توسط دو مورد تعریف شده است.
• Kijun-sen (خط اصلی) میانگین ارزش قیمت را برای دوره دوم نشان می دهد (برای 26 دوره شمارش می شود).
• Senkou Span A (دهانه پیشرو 1) نقطه میانی فاصله بین دو خط قبلی را نشان می دهد ، که با ارزش فاصله زمانی دوم (26 دوره) به جلو منتقل شده است.
• senkou span b (دهانه پیشرو 2) میانگین ارزش قیمت را برای بازه زمانی سوم که با مبلغ فاصله زمانی دوم (52 دوره) به جلو منتقل می شود ، نشان می دهد.
• Chinkou Span (تاخیر جارو) قیمت بسته شدن شمع فعلی را نشان می دهد که با ارزش فاصله زمانی دوم تغییر یافته است.

تنظیمات کلاسیک Ichimoku (9-26-52) هنگام تجارت با پوشش H1 حدود نیم هفته و ، بنابراین می توان از آنها استفاده کرد. اما هنوز هم با حرکات شدید قیمت در طول روز ، ایچیموکو با دقت از دقت پیش بینی ها را از دست می دهد.

بنابراین ، استفاده از سایر تنظیمات برای معاملات Intraday معمول است:

• تنظیمات (12-24-120) در ماهیت مرسوم ، مد روز بازارها خوب تلقی می شوند. اگر قیمت را در کانال های طولانی با این تنظیمات پیدا کنید ، سیگنال های کاذب زیادی می دهد ، اما هنگام کار در یک روند ، سود حداکثر خواهد بود.
• یکی دیگر از گزینه های پیکربندی (120-240-480) به شما امکان می دهد فقط در نمودارهای ساعتی سیگنال های قابل توجهی دریافت کنید و دوره های مسطح را با موفقیت فیلتر کنید. سیگنال ها کاملاً کوچکتر می شوند ، اما دقیق تر خواهند شد.

محاسبه

اکنون که با نگاه کلی نشانگر آشنا شده ایم ، می توانید با استفاده از مثال تنظیمات استاندارد به فرمول های محاسبه بروید:

• خط چرخش Tenkan-Sen = (بالاترین بالا + پایین ترین پایین) / 2 در 9 دوره گذشته ؛
• خط اصلی kijun-sen = (بالاترین حداکثر + کمترین کم) / 2 برای 26 دوره گذشته ؛
• پیشرو دهانه 1 senkou span a = (خط استاندارد + خط چرخش) / 2 ، 26 دوره قبل از زمان فعلی ساخته شده است.
• پیشرو 2 Senkou Span B = (بالاترین بالاترین + کمترین کم) / 2 در طی 52 دوره گذشته ، 26 بار جلوتر از زمان فعلی ساخته شده است.
• Laging Span Chinkou Span = قیمت بسته شدن شمع فعلی ، با 26 دوره به عقب تغییر یافته است.

قوانین تجارت

بیایید نگاهی دقیق تر به هدف هر خط بیندازیم. سری خطوط بسیار شبیه به میانگین های متحرک است و براساس حداکثر و حداقل قیمت ها است.

فاصله بین خطوط A و B Senkou با رنگ دیگری روی نمودار قرار می گیرد و "ابر" نامیده می شود. اگر قیمت بین این خطوط باشد ، بازار غیر معتبر در نظر گرفته می شود. لبه های ابرها سطح پشتیبانی و مقاومت را تشکیل می دهند.

• اگر قیمت بالاتر از ابر باشد ، خط بالای آن سطح اول پشتیبانی و سطح دوم پشتیبانی را تشکیل می دهد.
• اگر قیمت زیر ابر باشد ، خط پایین سطح مقاومت اول و سطح بالایی - سطح دوم را تشکیل می دهد.
• اگر قیمت خط پایین ابر را به سمت پایین بشکند ، اگر خط بالا به سمت بالا عبور کند ، سیگنال برای فروش است - این یک سیگنال برای خرید است.

عبور از خط خط S Senkou Span B قوی ترین سیگنال برای ورود به بازار است (به ویژه اگر قیمت ها از ابر خارج شده باشند). این اولین عنصر سیستم است - شکست.

Kijun-sen به عنوان شاخص حرکت بازار استفاده می شود. اگر قیمت بالاتر از این خط باشد ، احتمالاً قیمت ها به رشد خود ادامه می دهند. هنگامی که قیمت از این خط عبور می کند ، تغییر روند دیگری به احتمال زیاد است. گزینه دیگر برای استفاده از Kijun-Sen ارسال سیگنال است. به معنای وسیع ، تقاطع تنکان-سنن بالاتر از Kijun-Sen یک نشانه صعودی است و تقاطع Tenkan-Sen در زیر Kijun-sen نشانه ای نزولی است.

Tenkan-Sen به عنوان شاخص روند بازار استفاده می شود. اگر این خط رشد کند ، روند بالایی وجود دارد. اگر سقوط کند - روند پایین است. هنگامی که به صورت افقی پیش می رود - بازار وارد کانال شد.

سیگنال خرید هنگامی ایجاد می شود که خط Tenkan-sen از Kijun-sen از پایین به بالا عبور کند. از بالا به پایین - سیگنال برای فروش. در عین حال ، برای این نوع سیگنال حتی یک نام وجود دارد - "صلیب طلا" برای خرید و "صلیب مرده" برای فروش. به طور کلی ، این ضعیف ترین سیگنال داده شده توسط شاخص است.

به خصوص مرتب در صورتی که قیمت ها در ابر باشد ، باید از آن استفاده کنید. در صورت تجربه کمی باید از چنین معاملات جلوگیری کرد. خالق این شاخص معتقد بود که اگر قیمت ها زیر مرز پایین ابر و به سمت پایین - اگر بالاتر از بالا باشد ، می تواند به سمت بالا وارد شود. مشکل اینجاست که ابر باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا سود را در بازار واقعی ثبت کند. این دومین عنصر سیستم ، روند بلند مدت است.

موقعیت نسبی قیمت امروز به موقعیت قیمت در رابطه با ابر و تقاطع Tenkan-Sen و Kijun-Sen در برابر قیمت 26 دوره به عقب اضافه می شود ، که قدرت سیگنال ها را تعیین می کند-Chinkou Span. این خط (دهانه عقب مانده) قیمت امروز است که به 26 دوره تغییر یافته است. اگر دهانه چینکو زیر 26 دوره قبل باشد و یک سیگنال فروش وجود داشته باشد ، این یک سیگنال قوی تر از آن است که در موقعیت قیمت بالاتر از نزدیک به 26 دوره قبل باشد. بیانیه مخالف برای سیگنال خرید صادق است. یعنی در واقع Chinkou Span یک فیلتر روند است.

همچنین ، این خط سیگنالهایی را برای وارد کردن - اگر از نمودار از پایین به بالا عبور کند - در فروش ، اگر از بالا به پایین - در فروش قرار می گیریم ، تولید می کنیم. این سیگنال دومین سیگنال قوی از شاخص Ichimoku در نظر گرفته می شود. این یکی دیگر از عنصر سوم سیستم است-یک روند میان مدت.

اگر تمام خطوط نشانگر در یک توالی سلسله مراتبی تراز شوند، سیگنال های پاکسازی با مفهوم "سیگنال سه خط" ترکیب می شوند. این سیگنال به شما این امکان را می دهد که از روند زمانی که شروع آن نادیده گرفته می شود استفاده کنید. نویسنده توصیه می‌کند نه تنها زمانی که قیمت از خطوط ایچیموکو عقب می‌افتد یا هنگام عبور از خطوط تنکان با کیجون، موقعیت را باز کنید، بلکه فقط در صورت وجود الگوی شمعدان معکوس.

استفاده از ایچیموکو در بازار فارکس توسط معامله گران مختلف نشان داد که با مزایای بدون شک این اندیکاتور، یک نقطه ضعف برای معاملات روزانه دارد: قرار دادن استاپ ضرر در پشت ابری از قیمت ها اغلب قیمت معامله را به سمت ما تغییر نمی دهد. در عین حال، بازدهی هنگام تغییر روند به شما امکان نمی دهد سود کافی را ثابت کنید. بنابراین، ارزش کار با آن را فقط در نمودارهای D1 و W1 دارد.

استاپ ضرر معمولاً خارج از مرز ابر در مقابل جهت ورودی تنظیم می شود. به عنوان مثال، اگر روی شکستن ابرها از پایین به بالا کار می کنیم، توقف ضرر را در زیر مرز پایینی ابر قرار می دهیم، و اگر از بالا به پایین - سپس بالای ابر.

توصیه می شود یک ذخیره معین در حدود 5-10 نقطه را حفظ کنید تا احتمال تحریک کاذب در حرکت فرار را حذف کنید. پس از تغییر مرزهای ابری، پیشنهاد می شود استاپ ضرر سفارش خود را جابجا کنید. خروج از تراکنش معمولاً با دریافت هر سیگنال معکوس انجام می شود - یک چرخش تنکان سن، عبور معکوس نمودار توسط خط Chinkou Span، عبور معکوس از خط قیمت ابری و غیره.

هنگام باز کردن موقعیت برای یک چشم انداز طولانی (در نمودارهای روزانه یا هفتگی)، معمولاً اخبار درون هفته در نظر گرفته نمی شود، اما عوامل کلان اقتصادی و رویدادهای سیاسی که می توانند بر این واقعیت تأثیر بگذارند که روند شکسته می شود یا بازگشت به عقب شروع می شود، در نظر گرفته می شود..

قوانین اساسی معاملات در اندیکاتور ایچیموکو حدود 60 تا 70 درصد معاملات سودآور را با نسبت ریسک به سود حدود 1:3 به ارمغان می آورد. بنابراین، بسیاری از معامله گران در تجارت Ichimoku تصمیمات خود را نیز با تجزیه و تحلیل اندیکاتور ADX بیمه می کنند.

هوسودا همچنین تاکید کرد که شاخص او توسعه نظریه شمع است. بنابراین، در صورت وجود الگوهای شمع که با سیگنال اصلی مغایرت دارند، نویسنده باز کردن موقعیت را توصیه نمی کند. همچنین اگر سیگنال بیشتر توسط یک الگوی شمعدانی تأیید شود بسیار خوب است. علاوه بر این، هنگامی که معاملات از خطوط Ichimoku منعکس می شود، وجود یک الگوی شمع یک پیش نیاز است.

در نظر گرفتن الگوهای کندل استیک برای تجزیه و تحلیل، تعداد معاملات سودآور را به 70 درصد افزایش می دهد. فرکانس معاملات در نمودارهای روزانه تقریباً یک موقعیت در دو هفته برای هر ابزار خواهد بود.

درصد معاملات سودآور را می توان حتی بیشتر افزایش داد اگر نمودارهای به اصطلاح کاگی را علاوه بر آن تجزیه و تحلیل کنیم و اگر نشانه های همه ابزارها مطابقت داشته باشند. به گفته برخی از طرفداران باتجربه ایچیموکو کینکو هیو، شما می توانید با نسبت سود به زیان حداکثر 3 به 1 به سود 80 تا 85 درصد معاملات دست پیدا کنید، در حالی که به طور متوسط 200 تا 300 امتیاز در ماه برای یک معامله کسب کنید. جفت ارز

نتیجه

اندیکاتور ایچیموکو یکی از پیچیده ترین اندیکاتورهای کلاسیک است. در عین حال، یکی از مؤثرترین ابزارها است که نشان دهنده یک سیستم معاملاتی چند عنصری کامل است. در یک اندیکاتور، سیگنال‌های شکست، روند، و ضد روند، خروجی‌های مشخص، مکان‌های توقف ضرر و حتی توقف‌های انتهایی وجود دارد.

اگرچه این اندیکاتور شاخص های معاملاتی بسیار خوبی را نشان می دهد، اما در بین معامله گران محبوبیت زیادی ندارد. به احتمال زیاد این به دلیل پیچیدگی تجزیه و تحلیل سیگنال های آن و یک دوره کار کمتر از نمودارهای روزانه است که مورد علاقه اکثر سفته بازان ارز نیست. با این وجود، من قطعا Ichimoku را برای کسانی که تجارت سنجیده تر و طرفداران تجزیه و تحلیل شمع را دوست دارند توصیه می کنم.