شاخص کانال Keltner متعلق به خانواده ای از ابزارهای تحلیل فنی به نام شاخص های پاکت است. شاخص های پاکت مانند Keltner Channel از یک باند پایین و یک باند فوقانی برای ایجاد یک کانال پویا در اطراف محدوده قیمت یک ابزار مالی استفاده می کند. صرف نظر از این که آیا دارایی به سمت بالا ، به سمت پایین ، به سمت پایین یا یک طرفه معامله می شود ، شاخص های پاکت نامه می توانند به تعریف مقاومت بالایی و سطح پشتیبانی پایین تر کمک کنند.

استراتژی گروههای Keltner می تواند بخش بسیار قدرتمندی از زرادخانه یک معامله گر فنی باشد. با این حال ، دانستن چگونگی استفاده از یک استراتژی معاملاتی کانال Keltner به طور مناسب بر اساس عملکرد قیمت دارایی و زمینه بازار ، کلید توسعه یک استراتژی موفق تجارت Keltner Band است.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

قبل از اینکه ما در توضیح کار درونی یک سیستم معاملاتی کانال Keltner و بحث در مورد نحوه استفاده از کانال های Keltner صحبت کنیم ، ابتدا باید اصول اولیه را برای خواندن هر شاخص فنی مبتنی بر پاکت نامه یاد بگیرید. مگر در مواردی که متغیرهای موجود در یک شاخص فنی را کاملاً درک نکنید ، نمی توانید کاملاً درک کنید که چه نوع از شرایط بازار شاخص می تواند در بهترین حالت کار کند یا نحوه استفاده از شاخص را متناسب با استراتژی معاملات خود انجام دهید.

درک فرمول کانال Keltner

Keltner Channel توسط یک تحلیلگر فنی به نام چستر دبلیو کللنر به عرصه تجارت معرفی شد ، که برای اولین بار این شاخص را در کتاب خود نحوه ساخت پول در کالاها ، که در سال 1960 منتشر شد ، توصیف کرد. باند میانی کانال Keltner را به جای انواع مدرن که از میانگین حرکت 20 دوره ای در تنظیمات کانال Keltner استفاده می کند ، محاسبه کنید.

در حقیقت ، تنوع مدرن کانال Keltner ، که به عنوان یک شاخص فنی داخلی در نرم افزار محبوب نمودار شناخته شده است ، مغز متفکر کالاهای مشهور جهان و معامله گر آینده ، لیندا بردفورد راشکه ، که بنیانگذار و رئیس شرکت مدیریت پول LBRGROUP است.، شرکت

محاسبه کانال Keltner به راحتی می تواند با فرمول زیر خلاصه شود:

باند میانی = میانگین میانگین حرکت نمایی 20 دوره

کانال فوقانی = 20 دوره نمایی میانگین متحرک مقدار متوسط + مقدار ضرب شده از دامنه واقعی

کانال پایین = 20 دوره نمایی میانگین متحرک مقدار متوسط + مقدار ضرب شده از دامنه واقعی

ببینید، نسخه فعلی کانال Keltner با ترکیب دو شاخص فنی مجزا تشکیل شده است. اولین جزء کانال کلتنر یک میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای است که به عنوان باند میانی عمل می کند. عنصر دوم کانال کلتنر یک مقدار ضرب شده از شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR) است که معمولاً روی مقدار 2 تنظیم می شود. این بدان معنی است که کانال های بالا و پایین همیشه در فاصله 2 برابری ATR از 20- قرار دارند. دوره باند متوسط متحرک نمایی.

برخلاف میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی بر حرکت اخیر قیمت تأکید دارد. از آنجایی که میانگین متحرک نمایی سریعتر به تغییر جهت حرکت قیمت واکنش نشان می دهد، کانال کلتنر می تواند با هموارسازی عمل قیمت، جهت کلی دقیقی از روند را ارائه دهد.

همانطور که می توانید تصور کنید، هر چه یک جفت فارکس فرارتر باشد، کانال های بالایی و پایینی از باند میانی بازتر ظاهر می شوند. بنابراین، معامله‌گران باتجربه فارکس اغلب دوره میانگین متحرک نمایی پیش‌فرض کانال کلتنر را تغییر می‌دهند و آن را در محدوده 10 تا 40 تنظیم می‌کنند تا به بهترین وجه با ویژگی‌های عمل قیمت تاریخی جفت ارز مطابقت داشته باشد.

در مقابل، نشانگر میانگین محدوده واقعی، «متوسط نوسانات» جفت فارکس را بر اساس تعداد دوره‌های از پیش تعریف‌شده اندازه‌گیری می‌کند، که در آن بازه زمانی پیش‌فرض نگاه به عقب اغلب در 14 دوره آخر تنظیم می‌شود. با این حال، بسته به نرم افزار نمودارگیری و در دسترس بودن تنظیمات نشانگر، می توانید دوره نگاه به عقب ATR را نیز تغییر دهید تا نشانگر کانال Keltner را بیشتر تغییر دهید، زیرا عملکرد قیمت و نوسانات هر جفت فارکس منحصر به فرد است.

از این رو، می توانید تغییرات جزئی در تنظیمات آن ایجاد کنید تا متناسب با یک جفت ارز خاص باشد. با این حال، اکثر معامله‌گران مبتدی و مبتدی باید از تنظیمات پیش‌فرض کانال Keltner استفاده کنند تا زمانی که تجربه کافی در تجارت با کانال‌های Keltner به دست آورند.

تفسیر سیگنال‌های شاخص فنی مبتنی بر Envelop مانند کانال Keltner

علاوه بر کانال Keltner، چندین شاخص فنی محبوب دیگر با توصیف شاخص‌های مبتنی بر پوشش مطابقت دارند. به عنوان مثال اندیکاتور بولینگر باند نمونه محبوب دیگری در این خانواده از اندیکاتورهای معاملاتی است.

کاربرد عملی معاملات بیشتر شاخص‌های مبتنی بر پوشش کاملاً مشابه است، اما بسته به فرمول شاخص خاص، کانال‌های پویا می‌توانند طیف گسترده‌ای از تفسیرها را از عملکرد قیمت دارایی نشان دهند.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی همراه کنید تا تجارت خود را سودآوری کنید ... .. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

شکل 1: کانال های Keltner و گروههای بولینگر از محبوب ترین شاخص های فنی مبتنی بر پاکت هستند

به عنوان مثال ، در حالی که هر دو باند بولینگر و کانال های کلتنر کانال هایی را در محدوده قیمت ترسیم می کنند ، تفاوت اصلی بین این دو شاخص در این است که چگونه بالا و پایین و همچنین مقادیر کانال میانی محاسبه می شود. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است ، نشانگر باند بولینگر از میانگین حرکت ساده 20 دوره برای باند میانی استفاده می کند و کانال های آن یا باند های فوقانی و تحتانی را در فاصله 2 انحراف استاندارد از باند میانی ترسیم می کند. از طرف دیگر ، باند میانی محاسبه کانال Keltner بر اساس میانگین حرکت نمایی 20 دوره ای است که در آن کانال های فوقانی و تحتانی در فاصله مساوی از یک ضرب مقدار متوسط محدوده واقعی ترسیم می شوند.

بر خلاف میانگین محدوده واقعی مورد استفاده در کانال Keltner ، مقدار انحراف استاندارد باند بولینگر میانگین را نشان نمی دهد و لبه های تیز تری را در نمودار ایجاد می کند. از این رو ، برخی از معامله گران فارکس کانال Keltner را از طریق باند بولینگر ترجیح می دهند ، زیرا کانال های نرم و صافی را ترسیم می کند که گاهی اوقات می توانند سیگنال های با کیفیت بالاتری را ارائه دهند.

شکل 2: کانال های Keltner می توانند چشم انداز کلی بازار را ارائه دهند و سیگنال های تجاری تولید کنند

هنگامی که کانال های فوقانی و پایین خانواده پاکت نامه شاخص ها در جهت رو به بالا حرکت می کنند که قیمت آن به طور مداوم در نزدیکی کانال فوقانی معامله می شود ، معامله گران فارکس این سیگنال را به عنوان یک وضعیت بازار رو به رشد به سمت بالا تفسیر می کنند. در مقابل ، هنگامی که کانال ها در جهت نزولی حرکت می کنند و قیمت به طور مداوم در نزدیکی کانال پایین معامله می شود ، بازار یک وضعیت بازار رو به پایین در نظر گرفته می شود. با این حال ، هنگامی که کانال های Keltner صاف باقی می مانند ، و قیمت شروع به تندرست بین کانال های بالا و پایین بدون نشان دادن تمایل به جهت ، معامله گران فارکس چنین وضعیت بازار را به عنوان یک بازار تلفیقی یا محدوده محدود می دانند.

حرکات قیمت ارزی به طور معمول می تواند متوقف شود و حتی تمایل به یک دوره زمانی کوتاه در حین صعودها و نردبان ها داشته باشد. در حین بازپرداختهای جزئی که روند غالب را از سر می گیرند ، شاخص های فنی مبتنی بر پاکت نامه به معامله گران فارکس کمک می کنند تا فرصت های ورود را برای افزودن موقعیت های جدید یا اضافی در جهت روند اساسی تشخیص دهند.

در بسیاری از مواقع ، می توانید به سرعت تشخیص دهید که آیا بازار در صعود یا نزولی قرار دارد ، یا فقط با نگاهی به کانال های Keltner در یک محدوده تثبیت می شود. سپس بسته به شرایط اساسی ، شما یک استراتژی معاملاتی کانال Keltner را که برای وضعیت خاص بازار مناسب است ، درج می کنید.

همانطور که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ، کانال های Keltner فوقانی و تحتانی همیشه در فاصله مساوی از میانگین حرکت نمایی 20 دوره ترسیم می شوند. از آنجا که این افراط و تفریط کانال یک ضرب از نوسانات متوسط جفت ارز را نشان می دهد ، هنگامی که قیمت بالاتر از یا پایین تر از کانال های Keltner می رود ، نشان می دهد که بازار در خارج از میانگین یا محدوده قیمت عادی تجارت می کند.

معامله گران فارکس می توانند چنین وضعیت بازار را به عنوان سیگنال روند معکوس یا شروع یک روند جدید بسته به عملکرد قیمت و حرکت در اطراف این سطح S/R پویا تعبیر کنند. با این حال ، اگر کانال های Keltner مسطح باقی بمانند و معاملات قیمت در گروههای فوقانی و تحتانی کانال های Keltner بدون نفوذ در بالا یا پایین ، نشان می دهد که بازار محدود است.

یکی از بهترین جنبه های کانال Keltner این است که نه تنها چشم انداز کلی بازار فنی را در مورد روند مداوم در اختیار بازرگانان قرار می دهد ، بلکه می تواند هنگام معکوس و عبور از کانال مخالف ، یک معکوس روند بالقوه را نشان دهد. با استفاده از یک استراتژی کانال Keltner ، می توانید سیگنال های تجاری وارد و خروج را ایجاد کنید که می توانند یک پاداش محکم به نسبت ریسک ارائه دهند.

نمونه هایی از تجارت فارکس با یک استراتژی کانال Keltner

بسیاری از معامله گران با تجربه FX ترجیح می دهند چندین سیگنال فنی بدون همبستگی را برای تأیید این روند قبل از قرار دادن سفارشات تجاری زنده خود ترکیب کنند. هنگامی که با یک استراتژی کانال Keltner تجارت می کنید ، باید سعی کنید یک شاخص فنی اضافی برای تقویت قدرت سیگنال Keltner اعمال کنید.

در سه مثال زیر ، ما در مورد چگونگی تجارت می توانید سه شرایط مختلف بازار را با ترکیب یک شاخص فنی دوم و ایجاد یک سیستم جامع تجارت کانال کلتنر بحث کنید.

نمونه ای از استفاده از کانال Keltner برای معاملات Breakout

یکی از بهترین کاربردهای کانال Keltner در فارکس استفاده از نشانگر برای برکات تجارت است. شکستن هنگامی اتفاق می افتد که قیمت یک ادغام قبلی به پایان برسد و روند جدیدی را آغاز کند.

با این حال ، اگر فقط به کانال Keltner برای تجارت شکستن اعتماد دارید ، ممکن است متوجه شوید که سیگنال های کاذب زیادی را می بینید. بهترین راه برای تجارت سناریوی برک آوت با کانال Keltner ترکیب یک شاخص سیگنال روند مانند شاخص متوسط جهت (ADX) است.

شکل 3: شکستن معاملات با کانال کلتنر و شاخص متوسط جهت

در شکل 3 ، قیمت EUR/USD ابتدا از کانال بالایی کلتنر خارج شد ، که نشان می دهد دوره ادغام قبلی ممکن است به پایان رسیده باشد. با این حال ، معامله گران فارکس صرفاً در این مرحله سفارش خرید را قرار نمی دهند زیرا میانگین مقدار شاخص شاخص جهت دار (خط آبی) هنوز پایین تر از خواندن 25 بود.

بسیاری از معامله گران با تجربه فارکس فقط وقتی که خواندن شاخص جهت دار بالاتر از 20 تا 25 است ، بازاری را به نظر می رسند ، و جایی که این روند شدت می یابد وقتی که نشانگر ADX از سطح 40 تا 45 می رود.

از این رو ، پس از رسیدن به میانگین خواندن شاخص جهت به بالای 25 سطح ، می توانید در نظر داشته باشید که سفارش خرید را با کارگزار خود قرار دهید.

دشوارترین بخش معاملات تجاری با استفاده از یک استراتژی کانال Keltner این است که دقیقاً بدانید چه زمانی باید زمان ورود به بازار خود را داشته باشید. شما باید سعی کنید در حین صعود و سطح پشتیبانی در طی یک روند صعودی ، یک سطح مقاومت روانی را شناسایی کنید ، پس از برآورده شدن دو شرط زیر.

• قیمت در بالای کانال فوقانی نفوذ کرده و بسته شده است یا در زیر کانال پایین بسته شده و یک صعود یا پایین آمدن را شروع کرده است.
• شاخص جهت متوسط با نشان دادن خواندن بالاتر از 25 ، شروع روند را تأیید می کند

به همین مناسبت ، ما این مقاومت را در حدود سطح 1. 0935 مشاهده کردیم. اگر یک بار سفارش خرید را یکبار در سطح یورو/دلار بالاتر از سطح 1. 0935 قرار داده بودید ، این تجارت ثابت می شد که برنده است.

نمونه ای از استفاده از کانال Keltner برای بازپرداخت معاملات

گذشته از فرصت های برکنار ، کانال Keltner همچنین می تواند سیگنال های اصلاح را در اختیار شما قرار دهد. علاوه بر این ، اگر در حال حاضر در تجارت هستید ، می توانید از این فرصت های عقب نشینی برای افزایش اندازه موقعیت خود استفاده کنید.

شکل 4: بازپرداخت معاملات با کانال Keltner و واگرایی تصادفی

در شکل 4 ، ما از شاخص تصادفی در ترکیب با Keltner Channel استفاده کرده ایم تا یک فرصت معاملات بازپرداخت عقب نشینی پیدا کنیم. برای تجارت با استفاده از این استراتژی ، ابتدا باید منتظر قیمت باشید تا روند را با شکستن در بالا یا زیر کانال بالا یا پایین Keltner تأیید کنید. در این مورد ، قیمت GBP/USD زیر کانال پایین کلتنر شکسته شد و نشانگر نزولی بود.

پس از تأیید روند ، شما باید منتظر باشید تا قیمت شروع به تعطیل کند و به باند میانی کانال Keltner ، که میانگین حرکت نمایی 20 دوره است ، برسید. قیمت می تواند به عقب برگردد و در بعضی مواقع به کانال مخالف کلتنر برسد. نکته اصلی در اینجا این است که قیمت نمی تواند در آن طرف کانال Keltner شکسته شود ، که نشانگر واژگونی بالقوه تجارت است.

سومین موردی که شما باید در این استراتژی بازپرداخت تماشا کنید ، خواندن نشانگر تصادفی برای سنجش در هنگام استفاده از بازار یا بیش از حد است. در اینجا ، قیمت نزدیک به باند میانی کانال Keltner و نشانگر تصادفی که بیش از حد به آن تبدیل شده است ، نشان می دهد که روند احتمالی ادامه روند نزولی است.

علاوه بر آن ، ما همچنین در نمودار قیمت واگرایی تصادفی پیدا کردیم که به طور قابل توجهی شانس تجارت را بهبود بخشید. با این حال ، لازم نیست که منتظر واگرایی تصادفی برای استفاده از این استراتژی کانال Keltner باشید. یک سیگنال بیش از حد تصادفی در طی یک روند نزولی تأیید شده برای تأیید ادامه روند بالقوه کافی خواهد بود.

ماشه برای این استراتژی بازپرداخت کانال Keltner ، نفوذ قیمت در زیر کم نوار است که نشانگر وضعیت بیش از حد تصادفی است. همانطور که مشاهده می کنید ، ما این نوار خاص را با فلش سیاه در شکل 4 شناسایی کرده ایم. اگر به محض اینکه قیمت GBP/USD در زیر پایین این نوار نفوذ کرده اید ، سفارش فروش را قرار داده اید ، این تجارت سودهای خوش تیپ می دادواد

نمونه ای از استفاده از کانال Keltner در یک بازار محدوده

علاوه بر بازارهای روند ، اگر به دنبال تجارت در یک بازار محدوده محدود هستید ، هنوز هم می توانید از کانال Keltner و ترکیب شاخص جهت متوسط استفاده کنید. نکته زیبا در مورد ترکیب این دو شاخص این است که در طی یک دوره ادغام ، کانال های کلتنر فوقانی و تحتانی به عنوان مقاومت و پشتیبانی عمل می کنند ، جایی که شاخص متوسط جهت تأیید می کند که آیا بازار متغیر است یا احتمالاً روند جدیدی اتفاق می افتد.

شکل 5: تجارت یک بازار متغییر با کانال کلتنر، شاخص جهت‌گیری متوسط و میله‌های عمل قیمت

در شکل 5، می بینید که قیمت GBP/USD به صورت جانبی معامله می شود و کانال های کلتنر به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند. از آنجایی که شاخص میانگین جهت گیری پایین تر از سطح 25 باقی ماند، تأیید کرد که هیچ حرکت یا روندی جهت دار در بازار وجود ندارد.

چنین شرایط بازار، یک بازار کتاب درسی جانبی یا دامنه‌دار را تشکیل می‌داد، و اگر می‌دانستید چگونه میله‌های عمل قیمت را بخوانید، فرصتی برای تجارت فراهم می‌کرد. در دو نوبت، GBP/USD پس از نزدیک شدن به کانال پایینی کلتنر، دو میله پین صعودی تولید کرد که به عنوان حمایت عمل کرد. علاوه بر این، GBP/USD پس از نزدیک شدن به کانال بالای کلتنر، یک نوار بیرونی نزولی تشکیل داد که به عنوان مقاومت عمل کرد. اگر زمانی که قیمت پوند/دلار آمریکا این سه نوار اقدام قیمت را شکست، سفارش داده بودید، همانطور که با فلش های قرمز در شکل 5 مشخص شده است، حداقل دو معامله از سه معامله اول سودآور بودند.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نتیجه

کانال Keltner مانند سایر شاخص های فنی مبتنی بر پوشش دارای نقاط مثبت و کاستی هایی است. با این حال، اگر مدتی را صرف درک فرمول پشت اندیکاتور کنید و آن را با سایر شاخص‌های فنی ترکیب کنید تا یک استراتژی معاملاتی متناسب با شرایط مختلف بازار ایجاد کنید، چنین سیستم‌های معاملاتی می‌توانند بازدهی مثبتی را به سود شما ایجاد کنند.

شایان ذکر است که تا زمان نگارش این مقاله، پلتفرم متاتریدر 4، نرم افزار ترسیم نمودار فارکس، هیچ نشانگر داخلی برای رسم کانال های Keltner ندارد. برای ترسیم کانال mt4 Keltner، می توانید یک نشانگر کانال Keltner توسعه یافته شخص ثالث را دانلود کنید. چندین نسخه از نشانگر کانال Keltner وجود دارد که به راحتی در انجمن رسمی پلتفرم متاتریدر 4، انجمن برنامه نویسی MQL4، قابل دانلود است. علاوه بر این، می‌توانید یک نشانگر کانال Keltner سفارشی را در انجمن‌های مختلف معروف فارکس، مانند انجمن‌های ForexFactory، جستجو کنید.

گوش کن….

تجارت خود را به سطح بعدی ببرید، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.