شاخص حرکت جهت دار (DMI) یک شاخص فنی است که توسط معامله گران برای کمک به شناسایی قدرت صعود یا روند نزولی در بازار استفاده می شود. این دو شاخص جهت دار را شامل می شود و به طور معمول در کنار هم با شاخص جهت متوسط (ADX) استفاده می شود. بنابراین ، DMI به عنوان سه خط بالاتر یا زیر نمودار شمعدان شما نشان داده شده است.
درک DMI و ADX
DMI (شاخص حرکت جهت دار) چیست؟
DMI از دو شاخص جهت دار تشکیل شده است ، نشانگر جهت به علاوه (که به آن نشانگر جهت مثبت نیز گفته می شود) که توسط Di+مشخص شده است ، و نشانگر جهت منفی (که به آن نشانگر جهت منفی نیز گفته می شود) نشان داده شده توسط DI-. هنگامی که خط DI+ در بالای Di- قرار دارد ، بازارها در یک روند صعودی قرار دارند. برعکس ، هنگامی که خط DI در بالای خط DI+ قرار دارد ، بازارها در یک روند نزولی قرار دارند. هنگامی که خطوط متقاطع مکرر را نشان می دهند ، بازارها تصمیم گیری نشده اند و قیمت ها نسبتاً مسطح هستند.
به خودی خود ، شاخص های DMI چیزهای وحشتناکی را به شما نمی گویند که با دیدن یک نمودار شمعدانی استاندارد نمی توانید بفهمید. برخی از معامله گران از نقاط متقاطع به عنوان سیگنال معاملاتی استفاده می کنند زیرا نشانگر وارونگی روند است. با این حال ، شاخص های DMI نیز شامل یک خط سوم است ، به نام شاخص جهت متوسط (Adx.)
ADX (شاخص جهت متوسط) چیست؟
ADX شاخصی از استحکام نسبی روند جهت را نشان می دهد که توسط Di+ و DI- نشان داده شده است. برای خواندن آن ، به محور نمودار مراجعه کنید ، که یک مقدار را نشان می دهد. به طور کلی ، یک مقدار ADX بالاتر از 25 نشان می دهد که این روند نسبتاً قوی است. مقدار زیر 20 نشان می دهد که روند ضعیف است یا اینکه بازارها در حال معامله هستند. همچنین ممکن است اینگونه باشد که بازارها در حال گذراندن دوره نوسانات هستند و ADX نمی تواند روند روشنی را از هر جهت تشخیص دهد.
مقادیر DMI و ADX بر اساس دامنه حرکات قیمت در 14 دوره معاملات گذشته تعیین می شوند. فرمول های ریاضی وجود دارد که به شما امکان می دهد مقادیر را خودتان محاسبه کنید. با این حال ، این برای اکثر معامله گران پیچیده و عمدتاً غیر ضروری است. تمام آنچه شما باید بدانید این است که چگونه مقادیر DMI و ADX را در یک نمودار تفسیر کنید و از آنها در سیگنال های تجاری خود استفاده کنید.
نحوه استفاده از DMI و ADX در تجارت
بسته به اینکه از ابزارهای نمودار استفاده می کنید ، ممکن است DMI و ADX را به عنوان یک شاخص واحد یا دو شاخص جداگانه نشان دهید. از نظر معاملات ، انتخاب شاخص جهت متوسط فقط نمودار را با خط ADX به شما نشان می دهد ، در حالی که انتخاب شاخص حرکت جهت دار نمودار را با خط DI و خط ADX به شما نشان می دهد.
شاخص های جهت دار مثبت (DI+) و منفی (DI-)
اگر قصد دارید از DMI و ADX در تجارت استفاده کنید ، دو شاخص مهم وجود دارد که به دنبال آن خواهید بود. نکته اول نکته ای است که Di+ و Di-Lines از یکدیگر عبور می کنند ، که نشان می دهد یک روند معکوس در حال انجام است.
با این حال ، شما باید احتیاط کنید که اگر خطوط DI+ و DI در دوره های معاملاتی گذشته چندین بار از آن عبور کرده اند یا بسیار نزدیک به یکدیگر پیشرفت می کنند ، زیرا این نشان می دهد که بازارها تصمیم گیری نشده اند و نه گاو و خرس کنترل نمی شوند. هرچه از هم جدا شود ، خطوط DI+ و DI ، نشانگر روند را قوی تر می کنند.
نمودار زیر را رعایت کنید. خط قرمز ADX است ، خط آبی DI+است و خط نارنجی Di- است. جعبه های آبی یک روند واضح و روشن را نشان می دهد ، که به راحتی در نمودار شمعدان دیده می شود. با این حال ، اگر به نمودار DMI در پایین نگاه کنید ، این شکستگی نزولی با این واقعیت قابل مشاهده است که خط نارنجی به شدت از خط آبی DI+ فاصله گرفته است. اگر به دنبال ایجاد تجارت بر اساس سیگنال متقاطع هستید ، نقطه ای که توسط فلش نشان داده شده است ، جایی است که می توانید یک تجارت کوتاه را وارد کنید ، زیرا این روند آشکار نزولی را نشان می دهد.
با این حال ، ADX نشانگر واضح تری از قدرت روند است. اگر تجارت خود را در نقطه فلش قرار داده اید ، ADX هنوز زیر 20 بود ، که نشان می دهد این روند به خصوص قوی نیست. اگرچه به نظر می رسد که به این ترتیب ، یک معامله گر با ریسک پذیر احتمالاً منتظر بوده است که ADX با باز کردن موقعیت کوتاه خود ، کمی بعد ، در هر پیکان بنفش در نمودار بعدی ، روند نزولی را تأیید کند.
در اینجا مثال دیگری وجود دارد که سناریوی مخالف را با یک شکست صعودی نشان می دهد. در این حالت ، می بینید که گاوها کنترل بازارها را به دست گرفته اند ، و خط آبی DI+ شروع به واگرایی از خط نارنجی می کند. اگر از نشانگر متقاطع استفاده می کردید ، موقعیت طولانی خود را که در آن فلش آبی نشان می دهد وارد می کنید.
با این حال ، اگر می خواستید اطمینان بیشتری داشته باشید که گاوها واقعاً کنترل را به دست گرفته اند ، کمی صبر کرده اید تا خط ADX قدرت روند را تأیید کند ، که توسط پیکان بنفش در زیر نشان داده شده است.
در این حالت ، این روند طولانی تر و برجسته تر بود ، بنابراین اگر کمی بعد وارد می شوید ، هنوز سود بسیار سالم کسب می کردید.
خطرات و محدودیت های استفاده از DMI و ADX
در مرحله اول ، DMI و ADX شاخص های عقب مانده هستند. آنها مبتنی بر حرکات بازار گذشته هستند و ممکن است مطمئن ترین پیش بینی کننده جهت آینده نباشند. علاوه بر این ، به عنوان یک شاخص عقب مانده ، آنها ممکن است به شما اجازه دهند تا روند تغییر شرایط بازار را باز کنید ، اما اگر از آنها برای بستن یک موقعیت نیز استفاده می کنید ، احتمالاً این احتمال وجود دارد که بازارها از قبل شروع به حرکت علیه شما کنندتا زمانی که DMI و ADX اطلاعات کافی به شما می دهند تا بدانید که باید آن را ببندید. آنها همچنین به ویژه در دانستن اینکه کجا می توانند از بین بروند یا انتفاعی خود را تنظیم کنند ، مفید نیستند.
اگرچه مقدار ADX 25 می تواند یک روند قوی را تأیید کند ، اما ممکن است برای مدت طولانی بالاتر از 25 باقی نماند. اگر منتظر آن هستید که به 25 برسد و بلافاصله تجارت خود را قرار دهد ، می تواند دوباره در زیر پایین بیاید و بازارها ممکن است در برابر موقعیت شما حرکت کنند.
به طور کلی ، اگر می خواهید بر اساس شاخص های روند تجارت کنید ، استفاده از DMI و ADX به همراه سایر تجزیه و تحلیل ها مانند MACD منطقی است. این امر قبل از تجارت خود ، دیدگاه قابل اطمینان تری از روند به شما می دهد.
DMI و ADX از کجا آمده اند؟
DMI و ADX در دهه 1970 توسط تحلیلگر فنی آمریکا J. Welles Wilder ، نویسنده "مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی" تهیه شده است. وی چندین شاخص فنی را اختراع کرد که اکنون توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می شود ، از جمله شاخص قدرت نسبی و SAR Parabolic.
