TEMA مخفف عبارت Triple Exponential Moving Average است و برای شناسایی روندها در بازار استفاده می شود. توسط Patrick Mulloy توسعه داده شد و اولین بار در شماره 1994 تجزیه و تحلیل فنی سهام و کالا منتشر شد. مولوی کشف کرد که با ایجاد یک ترکیب منحصر به فرد از میانگین متحرک نمایی ساده، میانگین متحرک نمایی دوگانه و میانگین متحرک نمایی سه گانه، می تواند میزان تاخیر بین اندیکاتور و عمل قیمت را کاهش دهد. TEMA یک اندیکاتور سفارشی است و در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی گنجانده نشده است.
معامله با میانگین متحرک نمایی سه گانه
Mulloy کشف کرد که با تغییر MACD با ورودی TEMA، نتایج بهتری نسبت به MACD استاندارد، که بر اساس میانگین متحرک نمایی است، تولید کرد.
فرمول میانگین متحرک نمایی سه گانه
در زیر فرمول میانگین متحرک نمایی سه گانه آورده شده است:
(3 * EMA) - (3 * EMA EMA) + EMA EMA از EMA)
EMA = میانگین متحرک نمایی n روز
در بالا یک نمودار 5 دقیقه ای است که شامل TEMA 50 دوره و SMA 50 دوره است.
خط سبز EMA سه گانه و خط آبی میانگین متحرک ساده است. توجه داشته باشید که این دو اندیکاتور دارای تعداد دوره های یکسانی هستند، اما می توانید تفاوت را در نمودارهای آنها مشاهده کنید.
سیگنال های میانگین متحرک نمایی سه گانه
همانطور که احتمالا حدس می‌زنید، سیگنال اصلی نشانگر معاملاتی TEMA مانند هر میانگین متحرک دیگری است - متقاطع قیمت. وقتی قیمت میانگین متحرک نمایی سه گانه را می شکند، سیگنال ورود یا خروج در جهت مربوطه دریافت می کنیم.
صلیب نزولی
زمانی که قیمت به زیر شاخص بسته می شود، یک تلاقی TEMA نزولی داریم.
اگر قیمت میانگین متحرک نمایی سه گانه را در جهت نزولی بشکند، سیگنال کوتاهی دریافت می کنیم. این به این معنی است که هر معامله طولانی باز باید بسته شود. در عین حال باید معاملات کوتاه مدت را نیز در نظر گرفت.
نزولی TEMA Cross
همانطور که در تصویر بالا می بینید، قیمت زیر خط نمایی سه گانه ما بسته می شود. این سیگنال کوتاه را روی نمودار ایجاد می کند.
صلیب صعودی
صعودی TEMA Cross
همانطور که می بینید، پس از کراس اوور صعودی TEMA، قیمت شروع به افزایش جدیدی در جهت متقاطع می کند.
اکنون به نمودار 2 دقیقه ای شرکت فورد موتور نگاه می کنید. خط سبز یک EMA سه گانه 50 دوره ای است که در آن 4 سیگنال معاملاتی را بومی سازی می کنیم.
هنگامی که قیمت یک شمع بالاتر از میانگین متحرک نمایی سه گانه بسته می شود، اولین سیگنال با اولین دایره سبز رنگ می آید.
سیگنال دوم پس از اصلاح قیمت می آید که منجر به کاهش مداوم می شود. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، یک شمع نزولی بزرگ وجود دارد که در زیر TEMA بسته می شود.
در پایان روند نزولی، قیمت شروع به تردید می کند و سپس بالاتر از میانگین متحرک نمایی سه گانه بسته می شود.
آیا هنوز در این مورد دستی ندارید؟
من نمی‌خواهم این تصویر کامل را ترسیم کنم، زیرا سیگنال‌های کاذب زیادی توسط بازار تولید می‌شود.
به همین دلیل، اکنون در مورد چگونگی تشخیص سیگنال های TEMA واقعی از سیگنال های کاذب بحث خواهیم کرد.
استراتژی میانگین متحرک نمایی سه گانه
اکنون که با سیگنال های TEMA آشنا شدید، در مورد چند استراتژی معاملاتی صحبت خواهیم کرد.
یک اصل کلیدی استراتژی معاملاتی استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی اضافی برای فیلتر کردن سیگنال های نادرست است.
میانگین متحرک نمایی سه گانه + نشانگر حجم
این یک راه‌اندازی کلاسیک است که در آن ابزار معاملاتی TEMA را با یک نشانگر حجم اوله خوب ترکیب می‌کنیم.
ایده این استراتژی دریافت سیگنال هایی است که حجم معاملات بالایی را شامل می شود.
همانطور که احتمالا می دانید، بازار زمانی که حجم بالا باشد روند رو به رشد است.
در طول حجم های پایین، قیمت ها احتمالاً در نوسان هستند و روندی ندارند. این به این معنی است که حجم کم دلیل اصلی اقدام جانبی قیمت است.
به همین دلیل، سیگنال های میانگین متحرک نمایی سه گانه، که در طول حجم معاملات کمتر ظاهر می شوند، تمایل به شکست دارند.
برای این استراتژی، ما تنها زمانی وارد بازار خواهیم شد که قیمت TEMA با حجم معاملات بالاتر متقاطع شود.
سپس معاملات خود را تا زمانی که عمل قیمت میانگین متحرک نمایی سه گانه را در جهت مخالف بشکند، نگه می داریم.
در بالا نمودار 2 دقیقه ای جنرال موتورز از 26 آوریل 2016 است. خط سبز روی نمودار EMA سه گانه 50 دوره ای است. نوارهای قرمز و سبز در پایین نمودار نشانگر حجم ما هستند.
نمودار با محدوده ای شامل حجم نور شروع می شود. توجه داشته باشید که برای ضربدرهای زیر و بالای TEMA، به دلیل حجم نور، این سیگنال ها را نادیده می گیریم.
ناگهان، حجم در GM شروع به افزایش می کند و قیمت یک شمع صعودی بزرگتر را تشکیل می دهد.
در همان زمان، قیمت شروع به حرکت بالاتر از میانگین متحرک نمایی سه گانه می کند و کندل صعودی نشان می دهد که این روند احتمالاً صعودی است. بنابراین، همانطور که در تصویر نشان داده شده است، با بسته شدن کندل صعودی، یک معامله صعودی باز می کنیم.
پس از باز کردن موقعیت، قیمت همچنان بالاتر است.
اولین اصلاح حرکت صعودی، منطقه TEMA دوره 50 را آزمایش می کند، اما قیمت می تواند تحت فشار فروش باقی بماند.
اصلاح دوم در واقع TEMA را نقض می کند ، اما قیمت قادر به بستن زیر Tema نبود.
بنابراین ، این سیگنال باید نادیده گرفته شود. جنرال موتورز سپس یک فشار نهایی را بالاتر می برد و در نهایت در زیر TEMA بسته می شود.
پس از بسته شدن قیمت در زیر TEMA ، ما باید از موقعیت خارج شویم.
TEMA + حجم متوسط وزن متحرک (VWMA)
VWMA به عنوان میانگین متحرک استاندارد در نمودار عمل می کند. تفاوت بین VWMA و میانگین حرکت ساده در این است که مکان های VWMA بر دوره هایی با حجم معاملات بالاتر تأکید می کنند. این امر باعث می شود ابزاری مناسب برای ترکیب با TEMA باشد.
ما در ترکیبی با یک VWMA 25 دوره ای (TEMA/2) از همان Tema 50 دوره استفاده خواهیم کرد. ما فقط وقتی TEMA و VWMA Cross را باز خواهیم کرد. معاملات باید در جهت کراس اوور باشد. ما هر تجارت را نگه می داریم تا زمانی که عمل قیمت باعث کاهش وزن MA در جهت مخالف شود.
در بالا نمودار 2 دقیقه ای جنرال الکتریک از 27 آوریل 2016 قرار دارد.
خط سبز روی نمودار ، 50 دوره TEMA است. خط آبی 25 دوره VWMA است. این تصویر تجارت طولانی با سهام GE را که توسط سیگنال های TEMA و VWMA گرفته شده است ، نشان می دهد.
نمودار بالا با افزایش قیمت و یک متقاطع صعودی بین دو شاخص شروع می شود. این یک سیگنال طولانی بین EMA سه گانه و حجم MA وزنی ایجاد می کند. به دنبال استراتژی خود ، ما یک موقعیت طولانی را باز می کنیم.
تصحیحی که پس از Impulse قیمت دوم انجام می شود ، قیمت زیر میانگین متحرک سه گانه را به ارمغان می آورد.
با این حال ، VWMA هنوز دست نخورده است. به دنبال قوانین خروج استراتژی ما ، ما تجارت را نگه می داریم تا اینکه قیمت شمع زیر VWMA را ببندد.
توجه داشته باشید ، در این حالت ، TEMA نتواند سیگنال خروج قابل اعتماد را ارائه دهد. از طرف دیگر VWMA حاوی قیمت به روشی بهتر از TEMA است. دلیل این امر این است که نشانگر VWMA میانگین متحرک مبتنی بر حجم است. به این ترتیب ، شاخص در صورت بالاتر بودن حجم ، تمایل اضافی به دست می آورد.
اینگونه است که شاخص VWMA با حرکات پویا در نمودار سازگار است.
اقدام قیمت بعدی منجر به افزایش جدید می شود و سهام GE به بالاترین نقطه روند صعودی خود می رسد.
سهام سپس وارد یک مرحله اصلاحی می شود. در مسیر پایین ، جنرال الکتریک خط میانگین حرکت سه گانه را می شکند.
حتی اگر استراحت داشتیم ، تا زمانی که شاهد شکستگی در خط وزنی حجم باشیم ، می مانیم. این اتفاق 16 دقیقه بعد رخ می دهد که یک شمع بزرگتر نزولی در نمودار ظاهر می شود. ما یک سیگنال خروج معتبر دریافت می کنیم و تجارت طولانی خود را در سهام GE بسته می کنیم.
که بهترین استراتژی متوسط حرکت سه گانه است
من معتقدم که این دومین استراتژی - TEMA + VWMA است. دلیل این امر این است که VWMA تمام داده های اضافی را که برای ورود به تجارت نیاز داریم ارائه می دهد. این میانگین قیمت و واکنش حجم است.
TEMA PLUS نشانگر حجم استراتژی دیگری برای تجارت با TEMA است. با این حال ، تعیین سیگنال های ورودی گاهی اوقات سخت است. دلیل این امر این است که در بسیاری موارد ، حجم ممکن است گیج کننده باشد. اگر نوار حجم جایی در وسط قرار دارد ، آیا حجم معاملات کم است یا زیاد؟این گاهی اوقات معامله گرانی را که سعی در ورود به موقعیت دارند ، گیج و ناکام می کند.< Span> حتی اگر استراحت داشتیم ، تا زمانی که شاهد شکستگی در خط وزنی حجم باشیم ، می مانیم. این اتفاق 16 دقیقه بعد رخ می دهد که یک شمع بزرگتر نزولی در نمودار ظاهر می شود. ما یک سیگنال خروج معتبر دریافت می کنیم و تجارت طولانی خود را در سهام GE بسته می کنیم.
