شاخص نسبی قدرت یا شاخص RSI از محبوب ترین شاخص هایی است که توسط معامله گران برای شناسایی و تولید فرصت های معاملاتی در بازارها استفاده می شود. RSI اطلاعاتی در مورد قدرت حرکات قیمت در نمودارهای شما ارائه می دهد ، از این رو نام.
RSI چیست؟
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی است که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند تا چگونه قیمت را در یک دوره خاص انجام می دهد. این یک نوسان ساز حرکت است که میزان حرکات قیمت و همچنین سرعت (سرعت) این حرکات را اندازه گیری می کند. RSI بسته به مشخصات معامله گر و تنظیم معاملات آنها می تواند ابزاری بسیار مفید باشد.
شاخص شاخص قدرت نسبی توسط J. Welles Wilder در سال 1978 ایجاد شده است. این کتاب در کتاب خود Concepts New Concepts در سیستم های معاملاتی فنی ، به همراه سایر شاخص های معاملاتی مانند SAR Parabolic ، متوسط محدوده واقعی (ATR) و موارد ارائه شده است. شاخص جهت متوسط (ADX).
قبل از تبدیل شدن به یک تحلیلگر فنی ، وایلدر به عنوان مهندس مکانیک و توسعه دهنده املاک و مستغلات کار می کرد. او در حدود سال 1972 تجارت سهام را آغاز کرد اما موفق نبود. چند سال بعد ، وایلدر تحقیقات و تجربه تجارت خود را در فرمول های ریاضی و شاخص هایی که بعداً توسط بسیاری از بازرگانان در سراسر جهان به تصویب رسید ، گردآوری کرد. این کتاب تنها در شش ماه تهیه شده است و با وجود قدمت آن به دهه 1970 ، هنوز هم به بسیاری از چارتیست ها و بازرگانان امروز اشاره دارد.
فرمول محاسبه RSI
- RSI = 100 - 100 (1 + RS) ،
- Rs = متوسط افزایش / میانگین ضرر
برای ساده کردن فرمول محاسبه RSI ، لطفاً توجه داشته باشید که RSI به اجزای اساسی آن تقسیم شده است: Rs ، افزایش متوسط و از دست دادن متوسط. این فرمول محاسبه RSI بر اساس 14 دوره است که پیش فرض پیشنهادی وایلدر در کتاب وی است. ضررها به عنوان مقادیر مثبت بیان می شوند ، نه مقادیر منفی.
اولین محاسبات برای افزایش متوسط و میانگین از دست دادن متوسط متوسط 14 دوره است:
- متوسط افزایش متوسط = مجموع دستاوردها در 14 دوره گذشته / 14
- میانگین ضرر اول = مجموع تلفات در 14 دوره گذشته / 14
محاسبات دوم و متعاقباً بر اساس میانگین های قبلی و از دست دادن افزایش فعلی است:
- متوسط سود = [(میانگین افزایش قبلی) x 13 + افزایش فعلی] / 14
- متوسط ضرر = [(میانگین ضرر قبلی) x 13 + ضرر فعلی] / 14
گرفتن مقدار قبلی به علاوه مقدار فعلی یک روش صاف کننده مانند آن است که در محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می شود. این همچنین بدان معنی است که با تمدید دوره محاسبه ، مقادیر RSI دقیق تر می شوند.
تنظیمات RSI
تنظیم استاندارد برای RSI 14 دوره است به این معنی که RSI 14 شمع یا دوره زمانی آخر را ارزیابی می کند.
RSI میانگین افزایش و متوسط از دست دادن را مقایسه می کند و تجزیه و تحلیل می کند که تعداد 14 شمع گذشته در مقابل نزولی صعودی بوده است و همچنین اندازه شمع هر شمع را تجزیه و تحلیل می کند.
به عنوان مثال ، اگر همه 14 شمع قیمت صعودی باشد ، RSI 100 خواهد بود و اگر همه 14 شمع قیمت نزولی بود ، RSI 0 (یا نزدیک به 100 و 0) خواهد بود. و RSI 50 به معنای این است که 7 شمع گذشته نزولی ، 7 نفر صعودی و اندازه متوسط افزایش و از دست دادن برابر بودند. هرچه شمع بیشتر از نزولی صعودی باشد ، RSI بالاتر است.
مثال 1
منطقه برجسته شامل 14 شمع قیمت گذشته است که RSI تجزیه و تحلیل می کند. از بین این 14 شمع ، 13 نفر صعودی و تنها 1 نفر نزولی بودند که منجر به RSI 83 شد.
مثال 2
در اینجا 3 مطالعه موردی دیگر برای کمک به ما در درک RSI و نحوه شکل گیری آن وجود دارد:
- اولین آن شامل 12 شمع صعودی و 2 شمع (عمدتا کوچک) شمع نزولی است. RSI این دوره 78 ساله بود که یک حرکت صعودی نسبتاً قوی است زیرا گاوها در اینجا کنترل می کردند.
- منطقه دوم یک دوره بسیار نزولی با 8 شمع نزولی ، 5 شمع کوچک صعودی و 1 Doji است. RSI این دوره 19 ساله بود که یک مرحله نزولی قوی را نشان می دهد زیرا خرس ها از گاوها بیشتر بودند.
- منطقه سوم شامل 6 شمع صعودی و 8 شمع نزولی است که منجر به RSI در حدود 50 می شود که با برابر بودن تعادل ، قدرت صعودی متوسط را نشان می دهد.
نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی
RSI را می توان از چند طریق برای تعیین روند بازار استفاده کرد. محبوب ترین روش برای اندازه گیری روند بازار ، ارزیابی اینکه آیا امنیت بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود.
بیش از حد و بیش از حد
ایده کلی این است که وقتی RSI مقادیر بسیار بالا یا بسیار کم را نشان می دهد (بالاتر از 70 یا پایین تر از 30) ، گفته می شود که قیمت آن بیش از حد یا بیش از حد است. اما بیایید آنچه را که ما به تازگی آموخته ایم ، یادآوری کنیم که آیا این درست است:
RSI بالا به این معنی است که شمع های صعودی بیشتری نسبت به شمع های نزولی وجود داشته است. و گرچه قیمت نمی تواند فقط برای همیشه شمع های صعودی به چاپ برسد ، اما این باور است که فقط به این دلیل که RSI شرایط بیش از حد را نشان می دهد که قیمت احتمالاً برعکس است ، خطرناک است. هنگامی که ما درک کردیم که RSI چه کاری انجام می دهد ، می توانیم ببینیم که بیش از حد و بیش از حد و نه سیگنالهایی که نشان می دهد قیمت به نظر می رسد. روند صعودی می تواند برای یک دوره با RSI Overbought ادامه یابد ، در حالی که روند نزولی می تواند برای یک دوره با RSI Oversold ادامه یابد.
این یک اسطوره است و اطلاعات غلط را نشان می دهد که معامله گران برای تعریف بازارهایی که معکوس می شوند به Overbought و Oversold مراجعه می کنند!
سناریوی زیر دوره ای را نشان می دهد که در آن قیمت حدود 20 روز قبل از بازگشت RSI به بالای 30 و از منطقه Oversold در حال سقوط است. و هنوز هم ، هیچ تظاهرات بعد از آن وجود نداشت. یک معامله گر که چنین بازاری را خریداری می کند فقط به این دلیل که RSI شرایط فراوان را نشان می دهد می تواند ضررهای عظیمی را جمع کند. RSI سیگنالهایی برای خرید در هنگام غرق شدن ارائه نمی دهد. این بدان معناست که همانطور که در بالا آموخته ایم ، قیمت بسیار ضعیف است.
RSI برای پشتیبانی و مقاومت
ما به تازگی کشف کرده ایم که RSI هنگام حرکت در افراط و تفریط ، حرکات قیمت روند قوی را مشخص می کند. و با این دانش می توان از RSI در هنگام پشتیبانی و مقاومت و معاملات برک آوت استفاده کرد. تصویر زیر سطح مقاومت قوی را نشان می دهد که به رنگ سیاه مشخص شده است.
سطح پشتیبانی و مقاومت در RSI می تواند به تعیین موقعیت هایی که حرکت منفی یا مثبت در آن تسریع می کند ، کمک کند. در نمودار زیر ، RSI از طریق پشتیبانی از خط روند خراب شد. این نشان می دهد که روند قیمت در معرض خطر است و یک شکست می تواند دنبال شود.
این می تواند یک سیگنال قوی برای گاوها باشد که ممکن است شرایط تجارت تغییر کند و واژگونی روند بیشتر محتمل است.
هنگامی که RSI به سمت خط روند بالاتر حرکت می کند ، فرصتی برای جستجوی تنظیمات کوتاه ارائه می دهد.
RSI می تواند ابزاری مفید در هنگام کمیت قدرت قیمت باشد زیرا این همان کاری است که RSI انجام می دهد: این حرکت و قدرت قیمت را تجزیه و تحلیل می کند.
واگرایی RSI
روش دیگر استفاده از RSI برای شناسایی نقاط عطف ، یافتن واگرایی است. واگرایی RSI نشان می دهد که آنچه قیمت به شما نشان می دهد ، معمولاً توسط پویایی قیمت اساسی پشتیبانی نمی شود.
واگرایی مثبت/صعودی RSI
برای واگرایی مثبت ، ما به پایین ترین قیمت و شاخص نگاه می کنیم. اگر قیمت پایین تر باشد ، و شاخص پایین تر می شود ، یک سیگنال واگرایی مثبت یا صعودی در نظر گرفته می شود. ترجیح می شود شاهد این اتفاق بیفتد که RSI در قلمرو Oversold باشد.
واگرایی مثبت یا صعودی نشان می دهد که دستاوردهای کوتاه مدت در قیمت اوراق بهادار دنبال می شود. یک سیگنال واگرایی مثبت در رابطه با یک سیگنال Oversold توسط بسیاری از تکنسین های بازار به عنوان یک سیگنال "خرید" قدرتمندتر از یک سیگنال بیش از حد در انزوا در نظر گرفته می شود.
واگرایی منفی/نزولی RSI
برای واگرایی منفی ، ما به اوج قیمت و شاخص نگاه می کنیم. اگر قیمت اوج های بالاتری داشته باشد و شاخص در حال افزایش است ، سیگنال واگرایی منفی یا نزولی در نظر گرفته می شود. ترجیح می شود شاهد این اتفاق بیفتد که RSI در قلمرو بیش از حد باشد.
واگرایی منفی یا نزولی حاکی از کاهش کوتاه مدت در قیمت اوراق بهادار است. یک سیگنال واگرایی منفی در رابطه با یک سیگنال بیش از حد توسط بسیاری از تکنسین های بازار به عنوان یک سیگنال قدرتمندتر "فروش" در نظر گرفته می شود تا فقط یک سیگنال بیش از حد در انزوا باشد.
نحوه تجارت با RSI
وقتی سیگنال های RSI را می بینید و می خواهید تجارت کنید ، می توانید این کار را از طریق مشتقات مانند CFD انجام دهید. مشتقات شما را قادر می سازد تجارت و همچنین کاهش قیمت ها را کاهش دهید. بنابراین ، بسته به آنچه فکر می کنید با قیمت دارایی اتفاق می افتد وقتی یکی از الگوهای Doji ظاهر می شود ، می توانید یک موقعیت طولانی یا یک موقعیت کوتاه را باز کنید.
این مراحل را برای تجارت دنبال کنید وقتی که یک واگرایی قیمت و/یا یک wee را مشاهده می کنید:
- تجارت با هر نوع نشانگر حرکت ، نیاز به صبر و امکان انتظار برای تأیید دارد. ظاهر یکی از این سیگنال ها به بازرگانان از وارونگی قیمت هشدار می دهد ، اما سیگنال های مربوط به این روند برای خروج از معاملات به جای ورودی بهتر در نظر گرفته می شوند.
- برای شروع تجارت با RSI ، یک حساب کاربری باز کنید. بین یک حساب زنده برای تجارت CFD بلافاصله انتخاب کنید یا ابتدا در حساب نسخه ی نمایشی ما با صندوق های مجازی تمرین کنید.
- ابزار مالی خود را انتخاب کنید. سیگنال های RSI را می توان در بیشتر بازارهای مالی ، به ویژه آنهایی که بی ثبات تر هستند ، مانند فارکس ، ارزهای رمزنگاری شده و سهام مشاهده شود.
- پلت فرم تجارت آنلاین ما را کاوش کنید. ما انواع مختلفی از نمودارها را ارائه می دهیم که محدود به نمودارهای شمعدانی نیست ، و همچنین طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش را برای معاملات سریع ارائه می دهیم ، که به نوبه خود به شما کمک می کند تا ریسک را مدیریت کنید.
استراتژی های زیر برای تجارت با شاخص RSI صرفاً راهنمایی است و برای سود قابل اعتماد نیست.
استراتژی تجارت RSI - رد نوسان
یکی دیگر از تکنیک های معاملاتی ، رفتار RSI را هنگام ظهور مجدد از قلمرو بیش از حد یا بیش از حد مورد بررسی قرار می دهد. این سیگنال به عنوان "رد نوسان" صعودی خوانده می شود و چهار قسمت دارد:
- RSI در قلمرو فراوان قرار می گیرد.
- RSI از بالای 30 ٪ عبور می کند.
- RSI بدون عبور از قلمرو فراگیر ، غرق دیگری می کند.
- RSI سپس جدیدترین سطح خود را می شکند.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، نشانگر RSI بیش از حد بود ، 30 ٪ از هم پاشید و رد رد را تشکیل داد که باعث شد سیگنال هنگام بلند شدن بیشتر شود. استفاده از RSI از این طریق شبیه به خطوط ترسیم در نمودار قیمت است.
مانند واگرایی ، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که به نظر می رسد مانند یک تصویر آینه ای از نسخه صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:
- RSI به قلمرو بیش از حد تبدیل می شود.
- RSI از زیر 70 ٪ عبور می کند.
- RSI بدون عبور از سرزمین بیش از حد ، ارتفاع دیگری را تشکیل می دهد.
- RSI سپس جدیدترین سطح خود را می شکند.
نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد. مانند اکثر روشهای معاملاتی ، این سیگنال در صورت مطابقت با روند غالب طولانی مدت قابل اطمینان خواهد بود. سیگنال های نزولی در روند منفی کمتر احتمال دارد که زنگ خطر را ایجاد کنند.
محدودیت های RSI
RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک نوسان ساز که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد ، نشان می دهد. مانند اکثر شاخص های فنی ، سیگنال های آن در هنگام مطابقت با روند بلند مدت قابل اطمینان هستند.
سیگنال های معکوس واقعی نادر هستند و جدا کردن از آلارم های کاذب دشوار است. به عنوان مثال ، یک مثبت کاذب یک متقاطع صعودی خواهد بود که به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام است. یک منفی کاذب می تواند شرایطی باشد که یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد ، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب گرفت.
از آنجا که این شاخص حرکت را نشان می دهد ، می تواند برای مدت طولانی که دارای یک دارایی در هر دو جهت حرکت قابل توجهی داشته باشد ، بیش از حد باقی بماند. بنابراین ، RSI در یک بازار نوسان کننده که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب است ، مفید است.
نتیجه گیری: بدانید چه قیمتی انجام می دهد
RSI ابزاری عالی است و اگرچه با دیدن 14 شمع گذشته به راحتی می توانید ارزش RSI را حدس بزنید ، ترسیم RSI در نمودارهای شما می تواند ثبات و راهنمایی را به تجارت شما اضافه کند. اگر می توانید قدرت قیمت را کمیت کرده و آن را به شماره های قابل تفسیر ترجمه کنید ، می توانید بدون حدس و تفسیر و تفسیرهای ذهنی تصمیمات تجاری بگیرید.
این که آیا شما از RSI برای شناسایی قدرت استفاده می کنید ، به دنبال نقاط عطف هستید یا به عنوان یک معامله گر Breakout ، RSI سلاح جهانی شماست.
خلاصه نشانگر RSI
- RSI یک نشانگر نوسان ساز/حرکت است
- می توان از آن برای کمک به تعیین شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده کرد
- واریانس در اوج قیمت نسبت به اوج موجود در نشانگر یک سیگنال واگرایی منفی در نظر گرفته می شود
- واریانس در پایین قیمت نسبت به پایین نشانگر یک سیگنال واگرایی مثبت در نظر گرفته می شود
- RSI از نظر طبیعت محدود است و به بهترین وجه در یک محیط قیمت محدوده اعمال می شود
- در محیط های گرایش سیگنالهایی که با این روند مطابقت دارند قابل اطمینان تر تلقی می شوند
- در گرایش ، سیگنال های محیط در برابر روند برای خروج از معاملات به جای ورودی بهتر در نظر گرفته می شوند
ابزارها و منابع تجاری رایگان
به یاد داشته باشید ، قبل از تصمیم گیری برای تجارت با شاخص های فنی ، باید تجربه و دانش تجاری داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی که ما ارائه می دهیم مانند آکادمی Capex یا یک حساب تجارت نمایشی در نظر بگیرید. آکادمی Capex دوره های زیادی را برای انتخاب شما دارد ، و همه آنها با یک مفهوم مالی یا فرایند متفاوت - مانند اصول اولیه تحلیل ها - مقابله می کنند تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کنند.
حساب نسخه ی نمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا بتوانید در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، و شما می توانید قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی ، درک صمیمی از نحوه عملکرد CFD ها - و همچنین آنچه را که دوست دارد با اهرم تجارت کند - بدست آورید. به همین دلیل ، یک حساب نمایشی با ما ابزاری عالی برای سرمایه گذاران است که به دنبال انتقال به معاملات اهرم هستند.
تفاوت بین RSI و میانگین واگرایی همگرایی (MACD) چیست؟
RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) هر دو اندازه گیری هستند که به دنبال کمک به معامله گران در درک فعالیت تجاری اخیر امنیت هستند ، اما آنها این هدف را به روش های مختلف انجام می دهند. در اصل ، MACD با صاف کردن حرکات قیمت اخیر امنیت و مقایسه آن خط روند میان مدت با خط روند دیگری که نشان می دهد تغییرات قیمت اخیر خود را نشان می دهد ، کار می کند. سپس معامله گران می توانند تصمیمات خرید و فروش خود را مبنی بر اینکه آیا خط روند کوتاه مدت از بالا یا پایین تر از خط روند میان مدت بالا می رود ، پایه گذاری کنند.
تفاوت بین RSI و نوسان ساز تصادفی چیست؟
RSI و تصادفی هر دو از نظر تجزیه و تحلیل فنی نوسان ساز هستند. در حالی که از نظر ماهیت مشابه است ، فرمول ریاضی مورد استفاده برای ایجاد هر شاخص متفاوت است. در جایی که RSI در حال محاسبه میانگین افزایش در مقابل میانگین ضرر در دوره X است ، تصادفی در حال محاسبه قیمت بسته شدن نسبت به دوره X بالاترین و کمترین پایین است.
در جایی که یک خواندن بیش از حد و فراگیر به ترتیب در سطح 70 و 30 برای RSI در نظر گرفته می شود ، سیگنال های بیش از حد و بیش از حد به ترتیب در سطح 80 و 20 برای تصادفی در نظر گرفته می شوند.
سیگنال های تولید شده توسط هر دو شاخص مشابه هستند اگرچه دقیقاً یکسان نیستند. برخی از معامله گران دوست دارند قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات خود ، هر دو شاخص را به تجزیه و تحلیل خود اضافه کنند و منتظر باشند تا سیگنال ها برای تأیید اضافی تراز شوند. معامله گران دیگر ممکن است ترجیح دهند از یک شاخص یا دیگری استفاده کنند تا از تکثیر در تجزیه و تحلیل خود جلوگیری کنند.
تفاوت بین شاخص های RSI و CCI چیست؟
شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص کانال کالا (CCI) دو نوسان ساز فنی محبوب هستند که به عنوان روشهای مختلف رفتار قیمت شدید مشاهده می کنند. RSI سرعت تغییرات قیمت را برای تماشای شرایط بیش از حد و شرایط فراوان ردیابی می کند ، در حالی که CCI بر انحرافات عادی از قیمت متوسط در حال حرکت دارایی تا نقطه واگرایی از چرخه روند عادی متمرکز است.
