به معنای ساده ترین ، تجزیه و تحلیل فنی شامل ساخت نمودارهای سهام یا نمودارهای قیمت برای مطالعه حرکت گذشته قیمت ها در تلاش برای پیش بینی محتمل ترین حرکت آینده قیمت آن امنیت است. به عبارت دیگر ، تجزیه و تحلیل فنی از جنبش قیمت تاریخی اخیر امنیت ، یعنی قیمت های باز ، نزدیک ، بالا و پایین و همچنین داده های حجم آن برای ساخت نمودار سهام در تلاش برای تعیین اینکه در چه جهت باید امنیت حرکت کند ، استفاده می کند. این بالا یا پایین ، بر اساس داده های قیمت تاریخی آن.
برخی از اشکال تجزیه و تحلیل فنی نمودار قیمت را با ساخت شاخص های فنی و نوسان سازها که بر اساس داده های قیمت گذشته امنیت و روی نمودار پوشانده شده اند ، افزایش می دهند. این شاخص ها و نوسان سازها برای توسعه سیستم های تجاری تفسیر و مورد استفاده قرار می گیرند. اشکال دیگر تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر شناسایی الگوهای نمودار باستانی ، مانند الگوی سر و شانه ها (H& S) و الگوی واژگونی دو برابر است که با توسعه نمودار ، نسبتاً مکرر دوباره انجام می شود.
تحلیلگر فنی: رالف ن. الیوت
نظریه موج الیوت
رالف الیوت یک حسابدار واجد شرایط بود که الگوی موج اساسی را کشف کرد ، امروز به عنوان اصل موج الیوت که به حرکت قیمت در بورس سهام ، بازارهای کالاها و بازارهای فارکس اعتقاد دارد ، می دانید.
در تئوری موج الیوت ، قیمت بازار یک الگوی نسبتاً سفت و سخت و چرخه ای را نشان می دهد که توسط یک مرحله ضربه ای تشکیل می شود که از یک ساختار پنج موج و یک مرحله اصلاحی تشکیل شده است که از یک ساختار سه موج تشکیل شده است. یک فاز تکانشی پنج موج و یک فاز اصلاحی سه موج یک چرخه کامل را تشکیل می دهد. شناسه
تحلیلگر فنی: J. Welles Wilder ، Jr.
RSI Welles Wilder
J. Welles Wilder ، جونیور ، در سال 1970 علاقه زیادی به بورس سهام ایجاد کرد. با نزدیک شدن به بازار سهام از منظر مهندسی ، وایلدر تلاش کرد تا مدلهای ریاضی را شناسایی کند که می تواند برای تجارت سودآوری استفاده کند و به نظر می رسد قیمت تصادفی استحرکات
مطالعات وایلدر به او اجازه می دهد تا تعدادی از مدل های ریاضی را کشف کند که بخش اعظم تجزیه و تحلیل فنی مدرن بر اساس آن است. این مدلهای ریاضی شامل شاخص های فنی مانند RSI ، SAR Parabolic و DMI بودند که به نشانه ای تبدیل شدند.
شاخص های فنی
اندیکاتورها سنگ بنای تحلیل تکنیکال هستند و نقش مهمی در دادن و تایید سیگنال های ورود و خروج در سیستم های معاملات سهام دارند. انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد اما همه آنها به دو دسته تقسیم می شوند:
- شاخص های پیشرو شاخص هایی هستند که حرکت قیمت را هدایت می کنند. به عبارت دیگر، احتمال برگشت روند را از قبل نشان می دهند. بیشتر اندیکاتورهای پیشرو حرکت قیمت را در یک دوره بازگشت ثابت اندازه گیری می کنند. برخی از شاخص های پیشرو محبوب عبارتند از: شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، نوسانگر تصادفی و %R (Wm%R) ویلیامز.
- شاخص های عقب ماندگی، که از حرکت قیمت پیروی می کنند، معمولاً شاخص های پیروی از روند هستند، مانند میانگین متحرک (MAs) و میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD). این اندیکاتورها تنها پس از چرخش پرایس اکشن و در نتیجه تاخیر در عمل قیمت می چرخند.
اندیکاتورهای پیشرو معمولاً بهتر از اندیکاتورهای عقب مانده در نظر گرفته می شوند زیرا نشان دهنده تغییر احتمالی در عمل قیمت قبل از وقوع هستند. بنابراین آنها هشداری اولیه در مورد تغییر جهت بازار ارائه می دهند. با این حال، ماهیت پیش بینی آنها لزوما دقت یا اعتبار آنها را افزایش نمی دهد.
شاخص ها همچنین جنبه های مختلف فعالیت بازار را بدون توجه به اینکه شاخص های عقب مانده و پیشرو هستند اندازه گیری می کنند. علاوه بر این، بسته به نحوه محاسبه آنها، شاخص ها می توانند در بالا و زیر یک خط صفر نوسان کنند. به این شاخص های نوسانی می گویند. انواع دیگر اندیکاتورها می‌توانند شاخص‌های روند، شاخص‌های حرکت، شاخص‌های نوسانات، شاخص‌های قدرت بازار و شاخص‌های چرخه باشند. انواع مختلف شاخص‌ها اغلب می‌توانند با یکدیگر تناقض داشته باشند، زیرا برخی برای بازارهای پرطرفدار مناسب‌تر هستند در حالی که برخی دیگر برای بازارهای غیر روند یا محدوده مناسب‌تر هستند.
مهم است که قبل از استفاده از یک اندیکاتور، آنچه را اندازه گیری می کند، چگونه محاسبه می شود و چگونه به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد، درک کنید. هنگامی که بدانید یک اندیکاتور چگونه کار می‌کند و چگونه به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد، در معاملات تکنیکی مجهزتر خواهید بود.
شاخص جهت دار متوسط
شاخص متوسط جهت (ADX) یک شاخص روند عقب مانده است که توسط J Welles Wilder طراحی شده است و نشان دهنده قدرت یک روند است. به عبارت دیگر ، هنگامی که سهام به شدت در نوسان یا پایین حرکت می کند ، یا اینکه در یک محدوده معاملاتی حرکت می کند. ADX بخشی از یک سیستم شاخص به نام DMI Wilder است که از سه خط تشکیل شده است: خط +di ، خ ط-di و خط ADX اما می توان به خودی خود برای کمک به تعیین نقاط عطف کلیدی در بازار استفاده کرد.
ADX به جای جهت روند AN ، قدرت روند فعلی را نشان می دهد.
در حجم تعادل (obv)
در حجم تعادل
در حجم تعادل (OBV) یک شاخص قدرت بازار است که توسط جو گرانویل برای تعیین جریان مثبت و منفی برای یک امنیت معین با مقایسه حجم با حرکات قیمت تهیه شده است. این یک نشانگر ساده است که وقتی قیمت بسته شدن بالا می رود ، حجم یک بازه زمانی را اضافه می کند و هنگام پایین آمدن قیمت بسته شدن ، حجم فریم زمان را کم می کند. Obv یک کل تجمعی در حال اجرا است.
اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد ، OBV جدید با استفاده از فرمول محاسبه می شود: obv = حجم فعلی. در غیر این صورت n.
ویلیامز ٪ R (Wm ٪ R)
Williams 'R R (Wm ٪ R یا ٪ R) یک نوسان ساز پیشرو در حال حرکت است که توسط لری ویلیامز در سال 1973 ساخته شده است تا با تعیین اینکه آیا آخرین قیمت نزدیک به بالاتر یا نزدیکتر از سطح مشخص شده است ، قدرت یک روند را مشخص کند. عادت زنانه. نزدیک نزدیک به ارتفاعات صعودی در نظر گرفته می شود در حالی که نزدیک نزدیک به پایین ، نزولی در نظر گرفته می شود.
٪ R ویلیامز سه سیگنال تجاری مختلف را ارائه می دهد: واگرایی ؛ناکامی های نوسان ؛و شرایط بیش از حد و بیش از حد. خطو ط-80 و-20 خطوط مرجع بیش از حد و بیش از حد هستند.
میانگین همگرایی/واگرایی متحرک (MACD) شاخصی است که در دهه 1970 توسط جرالد اپل تهیه شد. از تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای محاسبه MACD و سپس یک خط سیگنال استفاده می شود که یک EMA از MACD است.
MACD هر دو یک نشانگر روند است زیرا از روند نشانگر EMA و یک نشانگر حرکت استفاده می کند. با این حال ، MACD و EMA آن را می توان به عنوان دو خط ترسیم کرد که در بالا و زیر یک خط صفر نوسان می کند ، یا به عنوان یک هیستوگرام MACD که نشانگر فاصله است.
نقاط محوری
نقاط محوری توسط معامله گران طبقه به عنوان یک روش سریع و آسان برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی ، که به آنها سطح محوری گفته می شود ، توسعه داده شده است ، که در آن ممکن است بازار به آن تبدیل شود ، و برای شناسایی مسیری که بازار ممکن است در کوتاه مدت باشد.
در سطح اساسی آن ، این سطح محوری با استفاده از دامنه و نزدیک دوره قبلی محاسبه می شود. با این حال ، فرمول های مختلفی وجود دارد که می تواند برای محاسبه سطح پشتیبانی و مقاومت مختلف استفاده شود ، که شامل روش کلاسیک طبقه معامله گر ، روش Woodie و Camarilla Meth است.
دامنه واقعی متوسط (ATR)
دامنه واقعی متوسط
متوسط محدوده واقعی (ATR) یک شاخص نوسانات است که توسط J Welles Wilder ایجاد شده و برای اندازه گیری نوسانات حرکت قیمت یک امنیت استفاده می شود و به جای درصد بر اساس مقادیر مطلق است. در ابتدا برای استفاده در کالاهای تجاری ، که اغلب در معرض شکاف ها و حرکات محدود هستند ، توسعه یافته است. ATR در هنگام تعیین میزان "واقعی" قیمت یک کالا ، شکاف های باز ، حرکات محدود و محدوده های کم کم را در نظر می گیرد.
اگرچه ATR برای تجارت کالایی طراحی شده است ، اما می توان از آن برای شناسایی نکته نیز استفاده کرد.
