نظریه جعبه دارواس: تعریف و نقش نیکلاس دارواس

جیمز چن، CMT یک معامله گر خبره، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است. او کتاب هایی در زمینه تحلیل تکنیکال و تجارت ارز منتشر کرده است که توسط جان وایلی و پسران منتشر شده است و به عنوان کارشناس مهمان در CNBC، بلومبرگ تی وی، فوربس، و رویترز در میان سایر رسانه های مالی خدمت کرده است.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار، آتی، فارکس و سهام پنی برای بیش از 20 سال بوده است. او یکی از اعضای هیئت بررسی مالی Investopedia و یکی از نویسندگان سرمایه گذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

Kirsten Rohrs Schmitt یک ویراستار، نویسنده، مصحح، و حقیقت‌سنجی حرفه‌ای است. او در امور مالی، سرمایه گذاری، املاک و مستغلات و تاریخ جهان تخصص دارد. او در طول زندگی حرفه‌ای خود، مطالبی را برای مجلات و وب‌سایت‌های مصرف‌کننده متعدد نوشته و ویرایش کرده، رزومه کاری و محتوای رسانه‌های اجتماعی برای صاحبان کسب‌وکار تهیه کرده و وثیقه‌هایی برای دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی ایجاد کرده است. کرستن همچنین بنیانگذار و کارگردان Your Best Edit است. او را در لینکدین و فیس بوک پیدا کنید.

نظریه جعبه دارواس چیست؟

نظریه جعبه دارواس یک استراتژی معاملاتی است که توسط نیکلاس دارواس توسعه یافته است که سهام را با استفاده از اوج و حجم به عنوان شاخص های کلیدی هدف قرار می دهد.

تکنیک معاملاتی دارواس شامل خرید سهامی است که در اوج‌های جدید معامله می‌شوند و جعبه‌ای را در اطراف اوج‌ها و افت‌های اخیر برای ایجاد نقطه ورود و قرار دادن دستور توقف ضرر می‌کشند. یک سهام زمانی در جعبه داروس در نظر گرفته می شود که اکشن قیمت از بالاترین حد قبلی بالاتر می رود اما به قیمتی نه چندان دور از آن بالاتر کاهش می یابد.

خوراکی های کلیدی

• نظریه جعبه دارواس یک ابزار فنی است که به معامله گران اجازه می دهد تا سهام را با افزایش حجم معاملات هدف قرار دهند.
• نظریه جعبه دارواس در یک دوره زمانی خاص قفل نشده است، بنابراین جعبه ها با کشیدن خطی در امتداد اوج و پایین اخیر دوره زمانی مورد استفاده معامله گر ایجاد می شوند.
• تئوری جعبه دارواس در بازارهای رو به رشد و/یا با هدف قرار دادن بخش های صعودی بهترین کار را دارد.

نظریه جعبه دارواس به شما چه می گوید؟

نظریه جعبه دارواس نوعی استراتژی حرکت است. از نظریه حرکت بازار همراه با تحلیل تکنیکال برای تعیین زمان ورود و خروج از بازار استفاده می کند.

جعبه های Darvas یک نشانگر نسبتاً ساده هستند که با کشیدن یک خط در امتداد پایین و بالا ایجاد می شود. همانطور که در طول زمان بالا و پایین‌ها را به‌روزرسانی می‌کنید، جعبه‌هایی در حال افزایش یا سقوط را خواهید دید. تئوری جعبه دارواس فقط معاملات باکس‌های افزایشی و استفاده از اوج باکس‌هایی را که شکسته‌اند برای به‌روزرسانی سفارش‌های توقف ضرر پیشنهاد می‌کند.

علیرغم اینکه یک استراتژی عمدتاً فنی است، نظریه جعبه داروس همانطور که در ابتدا تصور می شد در برخی از تحلیل های بنیادی ترکیب شد تا مشخص کند چه سهامی را باید هدف قرار داد. دارواس معتقد بود که روش او در صنایعی که بیشترین پتانسیل را برای برانگیختن سرمایه گذاران و مصرف کنندگان با محصولات انقلابی دارند، به بهترین وجه کار می کند. او همچنین شرکت‌هایی را ترجیح داد که در طول زمان درآمد بالایی از خود نشان داده‌اند، به‌ویژه اگر در کل بازار متلاطم بود.

نظریه جعبه دارواس در عمل

تئوری جعبه دارواس معامله گران را تشویق می کند تا بر صنایع در حال رشد تمرکز کنند، به این معنی که سرمایه گذاران انتظار دارند از بازار کلی بهتر عمل کنند. داروس هنگام توسعه این سیستم، چند سهم را از این صنایع انتخاب کرد و هر روز قیمت و معاملات آنها را زیر نظر داشت. داروس هنگام نظارت بر این سهام، از حجم به عنوان نشانه اصلی برای اینکه آیا سهام آماده حرکت قوی است یا خیر استفاده کرد.

هنگامی که دارواس متوجه حجم غیرمعمولی شد، یک جعبه داروس با محدوده قیمتی باریک بر اساس اوج و فرودهای اخیر جلسات معاملاتی ایجاد کرد. در داخل جعبه، پایین بودن سهام برای دوره زمانی معین نشان دهنده کف است و اوج ها سقف را ایجاد می کنند.

زمانی که سهم از سقف جعبه فعلی عبور کرد، داروس سهام را می خرید و از سقف جعبه شکسته به عنوان توقف ضرر برای موقعیت استفاده می کرد. همانطور که باکس های بیشتری شکسته می شد، داروس به تجارت اضافه می کرد و دستور توقف ضرر را بالا می برد. معامله به طور کلی زمانی پایان می یابد که دستور توقف ضرر آغاز شود.

دارواس نظریه خود را در دهه 1950 در حالی که به عنوان یک رقصنده حرفه ای سالن رقص به سراسر جهان سفر می کرد، توسعه داد.

خاستگاه نظریه جعبه دارواس

نیکلاس دارواس در دهه 1930 قبل از نازی ها از زادگاهش مجارستان گریخت. در نهایت، او دوباره با خواهرش متحد شد و کمی بعد، پس از جنگ جهانی دوم، آنها به طور حرفه ای در اروپا شروع به رقصیدن کردند. در اواخر دهه 1950، نیکلاس دارواس نیمی از پردرآمدترین تیم رقص در تجارت نمایش بود. او در وسط یک تور جهانی بود و در مقابل جمعیت های فروخته شده می رقصید.

در هنگام مسافرت به عنوان رقصنده ، داروس نسخه هایی از وال استریت ژورنال و بارون را بدست آورد ، اما فقط از قیمت سهام ذکر شده برای تعیین سرمایه گذاری های وی استفاده کرد. با ترسیم صندوق ها و پیروی از قوانین سختگیرانه تجارت ، دارواس طی یک دوره 18 ماهه 10،000 دلار سرمایه گذاری را به 2 میلیون دلار تبدیل کرد. موفقیت وی باعث شد که او در سال 1960 چگونه من 2000،000 دلار در بورس سهام ایجاد کردم و تئوری جعبه Darvas را محبوب کردم.

امروزه ، در تئوری جعبه Darvas تغییراتی وجود دارد که برای ایجاد جعبه ها یا به سادگی ادغام سایر ابزارهای فنی که از اصول مشابه مانند گروههای پشتیبانی و مقاومت پیروی می کنند ، بر دوره های زمانی مختلف متمرکز است. استراتژی اولیه داروس در زمانی ایجاد شد که جریان اطلاعات بسیار کندتر بود و چیزی به عنوان نمودار زمان واقعی وجود نداشت. با وجود این ، این تئوری به گونه ای است که معاملات را می توان شناسایی کرد و نقاط ورود و خروج را با استفاده از جعبه ها در نمودار حتی اکنون تنظیم کرد.

محدودیت های تئوری جعبه دارواس

منتقدین از تکنیک تئوری Darvas Box ، موفقیت اولیه Darvas را به این واقعیت که وی در یک بازار بسیار صعودی معامله می کرد ، و ادعا می کند که در صورت استفاده از این تکنیک در بازار خرس ، نمی توان نتایج وی را بدست آورد. این عادلانه است که بگوییم پس از تئوری جعبه Darvas ، هنگامی که روند مطابق برنامه ریزی توسعه نمی یابد ، ضررهای کمی ایجاد می کند.

استفاده از یک دستور توقف از بین رفتن و پیروی از روند/حرکت در هنگام توسعه ، به عنوان اصلی بسیاری از استراتژی های فنی توسعه یافته از Darvas تبدیل شده است. مانند بسیاری از تئوری های معاملاتی ، ارزش واقعی در تئوری جعبه Darvas ممکن است در واقع نظم و انضباطی باشد که در معامله گران در هنگام کنترل ریسک و پیروی از یک برنامه توسعه می یابد. دارواس بر اهمیت ورود به سیستم در کتاب خود تأکید کرد و بعداً آنچه را که درست و نادرست پیش آمد ، تفسیر کرد.