تجزیه و تحلیل فنی مهمترین روشی است که وال استریت و سایر معامله گران حرفه ای برای سنجش حرکت دارایی های مالی از آن استفاده می کنند. این همان مدلی است که به ایجاد بزرگترین شرکت های بازرگانی الگوریتمی مانند Renaissance Technologies کمک کرده است ، صندوق پرچین توسط جیم سیمونز اداره می شود!
در چند هفته گذشته ، ما تأکید خود را بر تجزیه و تحلیل فنی ادامه داده ایم. ما به شاخص های محبوب مانند میانگین حرکت و مواردی که نسبتاً غیرقابل انکار هستند مانند شاخص نوسانات نسبی نگاه کرده ایم.
در این گزارش ما به کانال Donchian خواهیم پرداخت ، شاخصی که خیلی خوب شناخته نشده است.
کانال Donchian چیست؟
کانال Donchian نشانگر است که به عنوان پیش فرض اکثر سیستم عامل های تجاری مانند Metatrader ارائه نمی شود. این نوسان ساز است که توسط ریچارد دونچیان ساخته شده است ، که به عنوان پدر روند زیر شناخته می شود. هنگام استفاده ، نشانگر مانند شاخص قدرت نسبی به نظر می رسد. این امر به این دلیل است که دارای سه خط است.
کانال های Donchian نسبتاً آسان است. برای ایجاد آن ، فقط باید دوره ای را که می خواهید ردیابی کنید ، شناسایی کنید. این دوره معمولاً هنگام محاسبه آن 20 است اما می توانید آن را متناسب با استراتژی تجارت خود تغییر دهید.
برای به دست آوردن قسمت فوقانی ، بالاترین شکل را در طول دوره می گیرید. خط پایین پایین ترین سطح در این دوره است در حالی که خط میانی میانگین این دو است. نمودار زیر نمودار روزانه جفت EUR/USD را با یک کانال 20 روزه دونچیایی نشان می دهد.
در حالت ایده آل ، اگر در یک دوره خاص نوسانات قابل توجهی وجود داشته باشد ، کانال های Donchian از نظر قابل ملاحظه ای گسترده خواهند بود. به طور مشابه ، اگر در یک دوره خاص نوسانات حداقل وجود داشته باشد ، کانال های دونچیان نسبتاً باریک خواهند بود.
معامله گران از این شاخص برای اندازه گیری نوسانات و شناسایی مناطق بالقوه و مناطق معکوس استفاده می کنند.
کانال Donchian چگونه کار می کند؟
استفاده از سیستم تجارت Donchian نسبتاً آسان است. دو چیز وجود دارد که باید بدانید.
ابتدا باید یک نگاه بصری از نمودار مورد نظر خود را انجام دهید. این می تواند یک سهام ، فارکس ، کالاها یا نمودارهای رمزنگاری باشد. با نگاهی به نمودار ، شما را می بینید که آیا کانال Donchian ایده آل برای استفاده در آنجا است یا خیر.
در حالت ایده آل ، از کانال باید استفاده شود که دارایی که در آن تجارت می کنید گرایش داشته باشد و نه آنچه در حال تحکیم است. هنگامی که در یک دارایی تلفیقی استفاده می شود ، سیگنال ممکن است دقیق نباشد.
دوم ، شما باید دوره ارائه شده را تغییر دهید. دوره پیش فرض معمولاً 20 است اما می توانید آن را بر اساس استراتژی تجارت خود تغییر دهید.
استراتژی تجارت کانال Donchian
همانطور که در بالا ذکر شد ، کانال Donchian دارای سه خط است. دو خط بیرونی احتمالاً مهمترین هستند. قدرت یک روند معمولاً با در نظر گرفتن این دو خط مشاهده می شود.
به عنوان مثال ، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، در یک روند به سمت بالا قوی ، سایه های بالایی قیمت معمولاً خط بالای کانال Donchian را لمس می کند. برعکس درست است. در یک روند نزولی ، قیمت معمولاً خط پایین کانال را آزمایش می کند.
بنابراین ، این منطق همرفتی را می گوید که می گوید هنگام آزمایش کانال فوقانی باید کوتاه شوید.
نکته دیگری که شما باید مشاهده کنید ، صاف کردن خطوط بالا و بالاتر در طی یک روند است. هنگامی که این صاف شدن اتفاق می افتد ، معمولاً نشانه ای از بازگشت وارونگی است. هنگامی که قیمت دارایی از بالا یا پایین تر از خط میانی حرکت می کند ، معکوس معمولاً تأیید می شود.
نحوه خواندن DC
استراتژی معاملات دو کانال
روش متداول دیگر ترکیب کانال های دونچیان است. این یک استراتژی است که شبیه به یک استراتژی میانگین در حال حرکت است. ایده این است که دو نشانگر DC با دوره های مختلف داشته باشید. شما می توانید یکی از گزینه های 20 پیش فرض و گزینه دیگر با گزینه کوتاه تر مانند 10 داشته باشید.
هنگامی که آن را اعمال می کنید ، به دلیل شش خط ، نمودار کمی به هم ریخته به نظر می رسد. می توانید این موضوع را با تغییر رنگ این خطوط مرتب کنید.
هنگام انجام این کار ، معمولاً هنگامی که قیمت دارایی از خط بالای دوره طولانی تر حرکت می کند ، سیگنال خرید تولید می شود.
خروج شما باید با کاهش قیمت خروجی زیر خط پایین گروه کاهش یابد. برعکس درست است. سیگنال فروش هنگامی ساخته می شود که قیمت کمی بالاتر از باند پایین خط طولانی تر باشد.
نمونه ای از این در زیر نشان داده شده است.
کانال Double Donchian
کانال Donchian در مقابل Bollinger Bands
یکی دیگر از روشهای محبوب ما از کانال Donchian ترکیب آن با گروههای بولینگر است. این دو شاخص معمولاً از نظر ظاهری نسبتاً مشابه هستند.
تفاوت در نحوه محاسبه دو شاخص است. در حالی که کانال های Donchian به بالا ، کم و متوسط نگاه می کنند ، محاسبه نوارهای بولینگر نسبتاً طولانی است.
این با شناسایی ابتدا یک میانگین متحرک یک دوره خاص محاسبه می شود. پس از آن ، شما انحراف استاندارد مثبت و منفی این میانگین را محاسبه می کنید.
دلیل ترکیب این دو تأیید زمان تشکیل سیگنال است. نمودار زیر یک باند 20 دوره بولینگر (نشان داده شده به رنگ قرمز) و کانال Donchian (به رنگ سیاه) را نشان می دهد.
همانطور که مشاهده می کنید ، یک صعود هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در امتداد خطوط بالایی گروههای Donchian و Bollinger باشد.
گروههای Donchian vs Bollinger
تجارت باند میانه
یکی دیگر از راهکارهای استفاده در هنگام استفاده از کانال های Donchian ، تجارت گروه میانی در روند زیر است. ایده نسبتاً ساده است. اگر قیمت در حال افزایش باشد ، باید بالاتر از خط میانی باند باقی بماند. به همین ترتیب ، اگر زیر این خط حرکت کند ، این یک سیگنال است که قیمت آن در حال عقب نشینی است.
به همین ترتیب ، اگر قیمت در حال سقوط باشد و از بالای خط میانی حرکت کند ، سیگنال برای خروج است. این یک استراتژی شبیه به تعداد افراد از گروههای بولینگر است.
خلاصه
کانال Donchian یک شاخص معاملاتی محبوب نیست. با این حال ، ما بسیاری از بازرگانان برجسته را می شناسیم که به آن سوگند می خورند. در این مقاله ما بررسی کرده ایم که چه کسی توسعه یافته است و چگونه می توانید از این شاخص در بازار فارکس ، سهام و رمزنگاری استفاده کنید.
توصیه می کنیم برای خواندن اطلاعات بیشتر در مورد نشانگر وقت بگذارید. همچنین ، شما باید آن را با استفاده از سبک بازار خود امتحان کنید و ببینید که چگونه کار می کند.
