متقاطع MACD

این صفحه متقاطع MACD و استراتژی های رایج معاملاتی بر اساس آن را توضیح می دهد.

تمام خطوط MACD و عبور آنها

در یک نمودار معمولی، MACD دو خط (خط MACD و خط سیگنال) و همچنین خط صفر را نشان می دهد. آنها به اندازه کافی از یکدیگر عبور می کنند تا گزینه های زیادی برای ساختن استراتژی های متقاطع MACD مختلف در اختیار ما قرار دهند. برخی از آنها کلاسیک معاملات کمی هستند.

خط MACD فاصله بین میانگین های متحرک است

MACD با استفاده از دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود و مقدار آن برابر با مقدار دوره کوتاه‌تر (سریع‌تر) EMA منهای مقدار دوره طولانی‌تر (کندتر) EMA است. اصول اولیه MACD را ببینید.

بنابراین، خط MACD خود همیشه نشان دهنده فاصله بین دو میانگین متحرک است. هنگامی که خط MACD از خط صفر عبور می کند، دقیقاً در همان زمانی است که EMA سریعتر از EMA کندتر عبور می کند.

موارد زیر رایج ترین استراتژی های معاملاتی مبتنی بر MACD هستند.

1. خط MACD از خط صفر عبور می کند

ساده ترین استراتژی که می توانید با MACD در نظر بگیرید، معامله زمانی است که خط MACD از خط صفر عبور کند. وقتی خط MACD از صفر عبور می کند، شما خرید می کنید. وقتی به زیر صفر رسید، می فروشید.

از آنجایی که MACD فاصله بین دو میانگین متحرک است، این استراتژی معاملاتی دقیقاً مشابه متقاطع معاملاتی دو میانگین متحرک است. تفاوت صفر است.

در حالی که حتی در این روزها انجام چنین روند ساده ای به دنبال استراتژی غیرممکن نیست، اما بعید است که با تجارت کراس اوورهای EMA (یا کراس اوورهای خط صفر MACD) به صورت مستقل به موفقیت بزرگی دست یابید. بسیاری از معاملات بازنده در بازارهای غیر روندی شما را به دست خواهند آورد.

2. خط سیگنال عبور از خط صفر

یک جایگزین این است که به جای خط MACD از خط سیگنال استفاده کنید و وقتی از خط صفر عبور کرد، معاملات را وارد کنید. حالا خط سیگنال MACD دقیقا چیست؟این یک نسخه هموار (با تاخیر) از خط MACD است، زیرا به عنوان EMA MACD محاسبه می شود.

این رویکرد علاوه بر تاخیر بیشتر، تفاوت چندانی با روش قبلی ندارد. صاف کردن خط MACD با استفاده از خط سیگنال، برخی از کراس اوورهای بازنده را حذف می کند، اما تعدادی دیگر از آنهایی که قبلاً برنده شده بودند ایجاد می کند. علاوه بر این، حتی بعداً شما را وارد روندهای خوب می کند. نتیجه گیری مانند کراس اوورهای خط صفر پایه MACD است: کارکردن بدون پیشرفت اضافی بسیار سخت است.

3. متقاطع خط صفر MACD با تایید

از طرف دیگر، می‌توانید استراتژی متقاطع خط صفر MACD را با منتظر ماندن برای اولین اصلاح پس از عبور MACD از خط صفر، بهبود بخشید. در حالی که گاهی اوقات این تصحیح شما را قادر می سازد که قیمت ورودی بهتر و ریسک کمتری داشته باشید، در برخی موارد دیگر اولین اصلاح هرگز انجام نمی شود و شما در موقعیت قرار نمی گیرید؟متأسفانه اینها معمولاً مواردی هستند که متقاطع خط صفر MACD خالص سودآور بوده است. گاهی اوقات اولین اصلاح به یک روند معکوس تبدیل می شود و شما ضرر خواهید کرد.

با این حال، انتظار برای اولین اصلاح می تواند کارساز باشد و می تواند استراتژی شما را بهبود بخشد. بسیاری از مردم از این ایده و نه تنها با MACD استفاده می کنند. زمانی که معامله‌گران منتظر می‌مانند تا قیمت میانگین متحرک را لمس کند و سپس وارد معامله‌ای در جهت روند می‌شوند، در میانگین‌های متحرک کاملاً رایج است. فقط نیاز به تست و تنظیم دقیق دارد.

4. خط MACD از خط سیگنال عبور می کند

در نهایت پس از گذراندن برخی از رویکردهای بسیار ساده، احتمالاً به محبوب ترین و کلاسیک ترین راه برای معامله MACD می رسیم؟متقاطع دو خط

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، موقعیت طولانی را وارد می کنید. این وضعیت نشان می دهد که حرکت نزولی احتمالاً به پایان رسیده است و شانس خوبی برای افزایش قیمت وجود دارد. برعکس، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، یک سیگنال فروش است.

البته، کلاسیک و محبوب بودن این رویکرد را به یک برنده جهانی تبدیل نمی کند. مزیت نسبت به کراس اوورهای ساده MACD که در بالا ذکر شد این است که منتظر نمی ماند تا MACD از خط صفر عبور کند و بنابراین عقب ماندگی کمتری از قیمت دارد؟گاهی اوقات تأخیر آنقدر کم است که حتی می توانید دنبال کردن روند این رویکرد معاملاتی را زیر سوال ببرید. شما معمولاً فقط با اندکی کاهش سرعت حرکت در روند اصلی عمل می کنید که باعث می شود دو خط متقاطع شوند. گاهی اوقات این باعث می‌شود که در همان ابتدا یک روند جدید عالی پیدا کنید، در حالی که گاهی اوقات بازار روند اصلی را از سر می‌گیرد و شما متوقف می‌شوید (بله، استفاده از توقف ضرر با همه استراتژی‌های MACD به شدت توصیه می‌شود).

روند زیر با MACD: خلاصه

• آیا متقاطع های MACD را به عنوان استراتژی هایی دنبال می کنید؟با تمام نقاط قوت و ضعفشان.
• انتظار نداشته باشید که ساده ترین و واضح ترین روش ها به طور مستقل نتایج عالی را برای شما به ارمغان بیاورند (ممکن است؟ بله؛ احتمال دارد؟ نه چندان). بازارها رقابتی هستند.
• سعی کنید سیستم متقاطع ساده MACD را با یک ایده قوی دیگر بهبود یا فیلتر کنید. پس از شناسایی روند جدید با استفاده از MACD، می توانید منتظر بمانید تا در اولین تصحیح وارد شوید. یا ممکن است راه هایی برای تعریف بازار غیر روند پیدا کنید و تحت این شرایط از گرفتن سیگنال های MACD اجتناب کنید.

استراتژی های ضد روند با MACD

علاوه بر معامله MACD در جهت روند، رویکردهای دیگری نیز برای معامله آن در برابر روند وجود دارد. به عنوان راهی برای شناسایی معکوس‌های احتمالی روند، واگرایی هیستوگرام MACD یا MACD به خوبی مورد احترام است. در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد واگرایی MACD و استراتژی های معاملاتی ضد روند بخوانید.